072 Фінанси, банківська справа та страхування

Permanent URI for this collection

https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17722

Browse

Now showing 1 - 20 of 90

Аналіз та моделювання дії трансмісійного механізму облікової ставки через процентні ставки комерційних банків
(2020) Науменко, Ольга; Токарчук, Віктор
У роботі було розглянуто поняття трансмісійного механізму, визначено особливості дії основних каналів трансмісійного механізму, проаналізовано дієвість процентного каналу за режиму інфляційного таргетування та надано рекомендації до покращення ефективності його дії. Дослідження грунтується на аналізі наукових праць на тему дії трансмісійного механізму вітчизняних та зарубіжних вчених. Дослідження містить аналіз динаміки облікової ставки, ставок за кредитами та депозитами сертифікатами овернайт, індексу інфляцій та банківських ставнок за кредитами та депозитами. Зокрема було проведено графічний аналіз впливу облікової ставки на перелічені показники, що дало змогу виявити особливості дії трансмісії у різні часові проміжки та відносно різних типів ставок. Надалі з використанням економіко-математичних методів, таких як векторні авторегресійні моделі, було здійснене моделювання монетарної трансмісії. Представлено п'ять моделей монетарної трансмісії - чотири моделі за період після запровадження монетарного режиму таргетування інфляції і одну модель за період до введення нового монетарного режиму, задля порівняння дії монетарної трансмісії. Було виявлено, що наразі облікова ставка має значний вплив на ставки за новими кредитами та депозитами, а модель монетарної трансмісії до запровадження режиму інфляційного таргетування показала, що вплив облікової ставки на ставки за новими кредитами та депозитами майже відсутній. Також у ході роботи було виявлено, що ставки державних банків та ставки для державних компаній слабо реагують на зміну облікової ставки, тож, задля покращення функціонування трансмісійного механізму, було надано рекомендації державним та іншим банкам діяти на ринкових умовах, а центральному банку звертати більше уваги на особливості ціноутворення на Українському ринку. Загальна кількість сторінок 105, з них 5 додатків, 11 таблиць, рисунків 22.
Порівняльний аналіз персистентності інфляції та її детермінант в різних країнах
(2020) Бортник, Катерина; Фарина, Олександр
Інфляційні очікування є передбачуваним, прогнозованим рівнем інфляції, грунтуючись на яких виробники і споживачі, продавці і покупці будують свою майбутню кредитно-фінансову і цінову політику, оцінюють рівень доходів. витрат тощо, а тому розуміння того як формуються інфляційні оікування в країні є переумовою здійснення ефективної монетарної політики. В літературі виділяють два види очікувань - адаптивні (спираються на історичні дані) та так звані раціональні (спрямовані на майбутнє). В досліджені аналізується інфляційні очікування в розрізі багатоьох країн для того, щоб зрозуміти чи має Україна, в порівняні з іншими країнами сильно заякорені інфляційні очікування і що на них впливає. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку та списку використаних джерел. Перший розділ присвячений теоретичному розгляду формування цін, кривої Філіпса та інфляційних очікувань. В другому розділі здійснюється оцінка інфляційної інертності, тобто компоненти спрямованої на минуле, за допомогою ARDL-моделі. В модель були внесені дані про інфляцію, обмінний курс, ціни на нафту та індекс промислового виробництва для 38 різних країн, та розраховано коефіцієнт персистентності. З отриманих результатів можна зробити висновок, що Україна має сильну персистентність. В третьому розділі було обрано різні показники, для того щоб зрозуміти, що може впливати на цю інертність. Згідно з проведеним аналізом, на високий рівень адаптивних очікувань впливає: рівень відкритості економіки, рівень конкуренції та невизначеність (політична та комунікацій і зв'язку). Загальна кількість сторінок роботи 61, з них рисунків 16.
Аналіз ризику криптовалют як альтернативного інвестиційного класу
(2020) Мартищенко, Богдан; Камінський, Андрій
У першому розділі магістерської роботи проаналізовано характерні особивості альтернативних інвестиційних активів у порівняння з традиційними. Досліджено еволюцію інституційного інвестування за останні два століття. В кінці розділу представлено криптовалюти як різновид альтернативних інвестиційних інструменів: наведено дані про стан ринку, а також вивчено систему, на основі якої функціонують віртуальні валюти. В наступному розділі виокремлено учасників ринку криптовалют; досліджено функції, переваги та недоліки віртуальних валют; вивчено юридичні аспекти їх функціонування в різних країнах. Другий розділ містить математичні обрахунки інвестиційних характеристик основних криптовалют і криптовалютні портфелі, побудовані для різних значень ризику та дохідності. У третьому розділі роботи, подібно до попереднього, було розраховано інвестиційні показники таких традиційних інвестиційних активів, як акції та облігації, та сформовано для них інвестиційні портфелі. Як результат, традиційні інвестиційні активи та криптовалюти було поєднано в одному портфелі та продемонстровано економічний ефект від такої інвестиційної стратегії. Це є основним фокусом роботи і безпосередньо впливає на значущість проведеного дослідження. Загальна кількість сторінок роботи 79, з них 1 додаток, 4 таблиці, 35 рисунків.
Потоки прямих іноземних інвестицій в Україні та фактори їх динаміки
(2020) Козловець, Андрій; Токарчук, Віктор
Залучення прямих інооземних інвестицій є визначальною складовою у розвитку економіки України, важливим компонентом подальшого розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та являється одним з показників ступеня інтеграції країни в світове господарство. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. В першому розділі подано теоретичні основи економічного змісту і видів прямих іноземних інвестицій та принципи і сутність прямих іноземних іноземних інвестицій в умовах глобалізації. В другому розділі представлено аналіз необхідність залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України та визначено сутнісні характеристики прямих іноземних інвестицій на прикладі глобального ринку. Третій розділ є практичною частиною роботи. В даному розділі змодельовано вплив обмінного курсу та інфляції на прямі іноземні інвестиції в Україні, спрогнозовано потоки прямих іноземних інвестицій за допомогою VECM-моделі та надано рекомендації, щодо покращення механізму залучення інвестицій в Україні. Загальна кількість сторінок роботи 72, з них 8 додатків, 6 таблиць, рисунків 18.
Моделі оцінки та аналіз ризику боргових цінних паперів із вбудованими опціонами
(2020) Тарнавський, Олександр; Дадашова, Первін
Випуск та обіг боргових цінних паперів із вбудованими опціонами, а саме облігацій внутрішньої державної позики з індексованою вартістю, у поєднанні з нерозвиненим ринком похідних фінансових інструментів в Україні породжує проблему щодо визначення справедливої вартості таких інструментів та оцінки ринкового ризику, що є їм притаманним. Ситуацію ускладнює нестандартність виплат за вбудованими опціонами, що ставить під сумнів використання класичних методів оцінки. Робота має на меті вирішення цих проблем за допомогою використання альтернативного підходу як до оцінки вартості, так і до оцінки ризиків - моделі Дуана. У першому розділі розглянуто механізм індексації вартості облігацій через вбудову валютного опціону. Також наведено теоретичні основи класичної моделі Блека-Шоулза та моделі Дуана, проаналізовано їх переваги та недоліки. Другий розділ присвячено оцінці опціонів обома методами. Визначено, що за моделлю Дуана вбудовані опціони мають меншу справедливу вартність ніж за моделлю Блека-Шоулза, що використовується НБУ і що слугує базисом для відображення вартості облігацій у фінансовиз звітах банками. Також розроблено зручний додаток, що дозволяє оцінити методом Дуана як стандартні опціони, так і опціони вбудовані у облігації з індексованою вартістю та проаналізувати ключові показники ризику таких опціонів. У третьому розділі проведено широкий аналіз фінансового ризику, притаманного опціонам, вбудованим у облігації з індексованою вартістю. За допомогою аналізу грецьких літер визначено ключові фактори ризику опціонів - ціна базового активу та відсоткова ставка. За допомогою показників VaR та ES визначено, що вбудовані опціони є помірно ризиковими поки термін до виконання є значним. Висновки роботи коротко підсумовують та узагальнюють знахідки дослідження. Додатки містять програмний код застосунку, розробленого у ході дослідження. Загальна кількість сторінок роботи 99, з них 16 додатків, 14 таблиць, рисунків 25.
Огляд криптовалют з точки зору поведінкових фінансів
(2020) Павлов, Павло; Камінський, Андрій
Перший розділ досліджує основні фактори, якими були незадоволені інвестори у класичній фінансовій системі. Розглядаються передумови стрімкого зростання молодих ринків криптовалют. Другий розділ присвячено огляду криптовалют з точки зору поведінкових фінансів. Розглянуті основні упередження, які впливають на поведінку гравців класичних ринків і ринків криптовалют. Розглянута статистична модель аналізу поведінки при спостереженні ефекту "Pump and Dump". Третій розділ представляє собою експертне дослідження, яке базується на авторському опитнику. Респондентами виступають студенти бакалаврату і магістратури економічних спеціальностей. Ціллю дослідження було виявлення рівня обізнаності молоді щодо ринків криптовалют і оцінка їх відношення до ризиків. Загальна кількість сторінок роботи 98, з них 1 додаток, 49 рисунків.
Вплив закредитованості домашніх господарств на макроекономічну стабільність
(2020) Данилець, Ольга; Фарина, Олександр
Надмірне накопичення боргів доогосподарств у поєднанні з обмеженою ліквідністю може спричинити реалізацію системних ризиків, що негативно впливатимуть на фінансову та макроекономічну стабільність. Загалом проблема закредитованості домогосподарств у світі пов'язана з затяжним бумом іпотечних кредитів, які вийшли в дефолт після кризи 2008 року. Проте в Україні зовсім інша ситуація: протягом останніх трьох років шаленими темпами зростає саме споживче кредитування, у той час як загальні обсяги іпотечних кредитів зменшуються з кожним роком. За допогомою побудови векторних авторегресійних моделей було визначено наявність впливу приросту споживчих кредитів на макроекономічну та фінансову стабільність. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі описуються основні ризики зростання закредитованості домогосподарств та політики і їх інструменти, що регулюють рівень закредитованості домогосподарств. Другий розділ містить аналіз рівня закредитованості домогосподарств у світі та Україні. Також представлений огляд літератури та результати закордонних досліджень впливу закредитованості домогосподарств на макроекономічну та фінансову стабільність. Третій розділ містить результати побудованих моделей, що визначають наявність впливу споживчого кредитування на макроекономічну та фінансову стабільність України. Також було проаналізовано закордонний досвід регулювання приросту споживчого кредитування та на основі цього було надано рекомендації стосовно заходів, які слід імплементувати для контролю та регулювання обсягів споживчого кредитування. Загальна кількість сторінок роботи 77, з них 3 додатки, 6 таблиць, 38 рисунків.
Фінансова стійкість банківської системи України
(2020) Нємченко, Аліна; Шумська, Світлана
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У вступі визначено мету та задання роботи, обгрунтовано актуальність дослідження, окреслено його об'єкт та предмет. Об'єктом є банківська система України, предметом є підходи та інструменти оцінки фінансової стійкості банківської системи України. Теоретичним підгрунтям кваліфікаційної роботи у Розділі 1 є поглиблене означення поняття фінасової стійкості банківської системи, банківських ризиків, їх видів та методології їх оцінки комерційними банками. У розділі 2 представлено еволюцію міжнародних Базельських стандартів регулювання банківської діяльності, їх сутність та роль у розвитку підходів оцінки банківських ризиків та фінансової стійкості, світовий досвід впровадження, а також окреслено зміст економічних нормативів діяльності українських банків та на їх основі проведено аналіз стану банківської системи. Оцінка результатів стресс-тестування 2019 року, порівняння індикаторів фінансової стійкості, побудова моделі логістичної регресії (логіт-моделі) оцінки фінансового стану комерційних банків України та прогнозування ймовірності їх банкрутства, а також узагальнення рекомендацій, тенденцій та шляхів вдосконалення банківсої системи України в контексті вимог світового розвитку описано у Розділі 3. Загалом український банківський сектор демонструє рекордну прибутковість, активізацію кредутування та помітне посилення фінансової стійкості. Загальна кількість сторінок роботи 102, з них 1 додаток, 16 таблиць, рисунків 3.
Управління інвестиційною привабливістю підприємства
(2020) Смахтін, Ігор; Слав’юк, Наталія
Магістерська робота присвячена дослідженню теоретичних засад, практичних та рекомендаційних аспектів управління інвестиційною привабливістю підприємства. У першому розділі визначено сутність інвестиційної привабливості підприємства, досліджено інструментарій її оцінювання та розглянуто методи аналізу інвестиційної привабливості підприємства. У другому розділі надано техніко-економічну характеристику, проаналізовано фінанісовий стан та здійснено оцінку інвестиційної привабливості ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". У третьому розділі запропоновано напрями вдосконалення інвестиційної привабливості, охарактеризовано організаційний план впровадження інвестиційного проекту та оцінювання ризиків, проведено економічне обгрунтування проекту забезпечення інвестиційної привабливості ПрАт "Фармацевтична фірма "Дарниця". Загальна кількість сторінок роботи 108, з них 6 додатків, 30 таблиць, 19 рисунків.
Бідність в Україні як соціальне явище та шляхи її подолання
(2020) Шеховцова, Аліна; Зварич, Ольга
Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. У першому розділі описано теоретико-методологічні засади бідності. Розглянуто суть, характеристику та причини виникнення бідності. Досліджено комплекс показників для вимірювання, масштабність даного соціального явища та рівень життя населення України. У другому розділі проведено оцінку бідності українського населення за основними статистичними показниками. Розглянуто майнове розшарування населення України. Досліджено вплив бідності на процеси макроекономічного розвитку країни. У третьому розділі розглянуто роль держави та Світового банку в подоланні бідності в Україні. Проведено економіко-математичне дослідження основних факторів впливу на бідність в Україні. Розглянуто стратегію подолання бідності. Загальна кількість сторінок роботи 82, з них 5 таблиць, 25 рисунків.
Вплив глобального потепління на економіку України
(2020) Присакар, Діана; Зварич, Ольга
Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. У першому розділі описано наслідки глобального потепління в світі та в Україні, чим небезпечні глобальні зміни клімату. Досліджено чинники, які спричинюють глобальне потепління. Досліджено вплив глобального потепління на економіку України; вразливі галузі національної економіки; витрати, які викликані зміною клімату. У другому розділі описано загальносвітові та європейські тенденції формування політики запобігання негативного впливу кліматичних змін на економічний розвиток; заходи адаптації до змін клімату в Україні; екологічний податок (порівняння податків в Україні та в інших країнах), надходження екологічного податку до бюджету України, актуальні ставки податку. Досліджено видатки з Державного бюджету на охорону навколишнього природного середовища. Досліджено роль світового банку та інших міжнародних організацій у боротьбі з глобальним потеплінням. У третьому розділі досліджено наслідки впливу глобального потепління на сільськогосподарський сектор України, висвітлено вразливість сільськогосподарського сектора. Побудовано модель визначення взаємозв’язку клімату та сільського господарства, а саме вплив опадів та температури на економічне зростання сільського господарства. Розроблено рекомендації щодо адаптації сільськогосподарського сектору до глобального потепління. Загальна кількість сторінок роботи 78, з них 1 додаток, 15 таблиць, рисунків 45.
Економіка України під впливом бізнес-циклів
(2020) Сидоренко, Наталія; Буй, Тетяна
У кваліфікаційній роботі досліджується питання впливу бізнес-циклів на світову економіку та економіку України, необхідність дослідження поточної та майбутнньої фази бізнес-циклу, аналізується вплив негативного та позитивного розривів ВВП, експорту, імпорту, та внутрішнього попиту на економічний розвиток країни, а також необхідність вдосконалення політики антициклічного регулювання у контексті монетарної та фіскальної політики. За результатами проведеного дослідження було визначено основні проблеми та шляхи покращення політики антициклічного регулювання, а отже і прискорення зростання економічного розвитку України. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі досліджено поняття та властивості бізнес-циклу, описано міжнародні системи індикаторів, що використовуються для визначення і прогнозування фаз бізнес-циклів та інструменти оцінки глибини розриву бізнес-циклу. У другому розділі проаналізовано поточну фазу бізнес-циклу світової економіки та економіки України, описано результати розробленої моделі декомпозиції розривів ВВП та його елемент за методом витрат, на основі квартальних даних з 2006 по 2019 рік. Так само розроблено прогноз розривів ВВП, експорту, імпорту та внутрішнього на наступні 8 кварталів. У третьому розділі зазначено міжнародний досвід вдосконалення політики антициклічного регулювання й розроблено рекомендації щодо покращення антициклічної політики України на основі побудованої моделі й зарубіжного досвіду. Загальна кількість сторінок - 107, з них 7 додатків, 10 таблиць, 32 рисунки.
Оцінка інвестиційної привабливості компанії Siemens AG
(2020) Лічний, Руслан; Токарчук, Тарас
Магістерська робота розкриває особливості використання різних підходів оцінювання інвестиційної привабливості компанії, їх переваги та недоліки.В роботі проаналізовано фінансовий стан компанії протягом останніх 5 років, виявлено низхідну тенденцію рентабельності капіталу та власного капіталу компанії, однак рентабельність EBITDA коливаєтьсяв межах 11–12%, що відповідає цільовому рівню компанії. Також, досліджено зовнішні фактори впливу, такі як ринкові тенденції та пандемія COVID-19, на вартість компанії. На основі отриманих результатів фінансового аналізу та ринкових тенденцій було проведено оцінювання вартості компанії із використанням методу дисконтованих грошових потоків та методу зіставних компаній. Для методу зіставних компаній було використано мультиплікатори EV/EBITDA та Price/Earnings. Очікуване значення вартості акцій компанії за методом дисконтованих грошових потоків дорівнює 115,92 євро, за методом зіставних компаній із використанням мультиплікатора EV/EBITDA – 128,33 євро, Price/Earnings – 122,09 євро. Середньозважене значення очікуваної ціни акцій компанії SiemensAG склало 120,56 євро, що на 25,6% перевищує поточне значення ціни акцій компанії (95,98 євро станом на 25 травня 2020 року). Отримані результати оцінки, постійне збільшення фінансових показників та дивідендних виплат, низький ризик дефолту компанії, наявність чіткої стратегії розвитку компанії свідчать про високу інвестиційну привабливість компанії у найближчі роки. Компанію варто розглядати у якості довгострокової інвестиції терміном більше 20 років, що гарантує рівень щорічної дохідності близько 4%. Загальна кіл-сть сторінок роботи 66, з них 6 таблиць, 22 рисунки.
Ринок праці та монетарна політика: роль центрального банку
(2020) Солтисяк, Роман; Лук’яненко, Ірина
У цій роботі було досліджено центральний банк та його вплив на ринок праці. Виходячи з теорії, всі основні макроекономічні інструменти органів грошово-кредитного регулювання впливають на рішення як роботодавців, так і працівників в реальному секторі через трансмісійний механізм. Ставки дисконтування і операції на відкритому ринку частково визначають вартість капіталу для підприємств. Валютні інтервенції безпосередньо впливають на конкурентоспроможність підприємств в зовнішньому секторі економіки. В даний час центральні банки також впливають на очікування бізнесу через публічну діяльність: прес-релізи, брифінги тощо. Однак ступінь впливу центральних банків на сектор праці залежить від декількох факторів. По-перше, особливості регулювання ринку праці в конкретній країні. Легкість процесу найму і звільнення працівників, більш низька відносна мінімальна заробітна плата, слабкі профспілки сприяють зниженню безробіття та підсилюють коливання на ринку праці. По-друге, розвиток фінансового сектора має вирішальне значення для ефективності рішень політики центрального банку. Більш висока чутливість змінних реального сектору до інструментів грошово-кредитної політики визначає успіх або провал інтервенцій центрального банку. У науково-аналітичної частини було показано, що в розвинених країнах вплив реального ефективного обмінного курсу, реальної процентної ставки і інфляції, які є цілями грошово-кредитної політики, на безробіття є сильнішим, ніж в країнах, що розвиваються. Результати даного дослідження і міжнародний досвід функціонування центральних банків дають кілька порад про те, як далі включати ринок праці в формування політики НБУ та уряду. Ключовою проблемою, яка повинна бути вирішена, є недостатня кількість інформації про ринок праці України. Державна статистична служба України повинна розширити перелік показників ринку праці і розглянути питання про випуск ширшого набору звітів про стан на ринку робочої сили. Загальна кількість сторінок роботи 87, з них 1 додаток, 8 таблиць, рисунків 9.
Управління власним капіталом підприємства
(2020) Кириченко, Альона; Слав’юк, Наталія
У магістерській роботі визначаються теоретичні та практичні засади власного капіталу, оцінюється фінансовий стан ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" та розглядаються способи та перспективи поліпшення якості капіталу ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен". В ході дослідження виявлено, які фактори вливають ROE, який показує наскільки ефективно використовується власний капітал. Результати проведеного дослідження можна використовувати деяким підприємствам для перегляду способів управління їх власним капіталом. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі "Теоретичні аспекти формування власного капіталу підприємства" розкриваються суть, значення та структура власного капіталу підприємства, розглядається методика аналізу власного капіталу. У другому розділі "Оцінка фінансового стану ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" розглянута загальна характеристика підприємства та структурування власного капіталу підприємства. Також виявлено проблеми формування структури капіталу підприємтсва ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен". У третьому роздлі "Перспективи поліпшення якості капіталу ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" за допомогою програмного забезпечення Eviews на основі даних про деякі фінансові показники 7 кондитерських підприємств побудованого економетричну модель, яка показує яким чином набір обраних факторів впливає на показник ROE. Розроблено ряд рекомендацій стосовно покращення організації управління власним капіталом підприємства ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен". Загаьна кількість сторінок роботи 110, з них 5 додатків, 25 таблиць, рисунків 21.
Фінансові кризи: сучасні методи прогнозування та механізми запобігання
(2020) Голос, Ганна; Слав’юк, Наталія
Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Робота містить 17 таблиць, 29 рисунків і 4 додатка на сторінках 126-132. Список використаних літературних джерел налічує 114 найменувань. Метою даної роботи є аналіз фінансових криз, сучасних методів їх прогнозування та визначення ефективних механізмів зпобігання фінансовим кризам. В першому розділі було визначено сутність фінасових криз та їх класифікацію. Розглянуто економічні та політичні чинники виникнення криз. Досліджено теоретичне підгрунтя для ефективного попередження та прогнозування економічних криз. У другому розділі було проаналізовано причини та наслідки найбільших фінансовиз криз, а також розглянуто їх вплив на економіку України. Також досліджено основні українські фінансові кризи за часів Незалежності української Держави. Третій розділ присвячено розгляду впливу та оцінки чинників, що описують розміри та силу фінансових криз в Україні. Також було висвітлено сучасні засоби та механізми протидії фінансовим кризам. Було побудовано математичну модель, що описує вплив незалежних змінних на розмір та силу фінансових криз. Також було спрогнозовано зміну ВВП України на базі побудованої моделі.
Чинники впливу на вартість кредитних послуг: моделювання та оцінка
(2020) Сверенко, Каміла; Глущенко, Світлана
Головною метою роботи є характеристика та моделювання взаємозв’язків між економічними чинниками макро- та мікрорівня та процентною ставкою за банківським кредитом, а також оцінка ефектів впливу обраних чинників на її формування в українській практиці. У ході досягнення поставленої мети, було проаналізовано матеріали вітчизняних та закордонних науковців, проведено моделювання на базі даних української банківської статистики. У першому розділі роботи розглянуто теоретичні основи кредитування, основні характеристики кредитів, та типи їх класифікацій. Розглянуто роль кредитної та процентної політик комерційних банків у формуванні процентних ставок за кредитами. Описано найбільш поширені методи формування процентних ставок за банківськими кредитами. У межах другого розділу розглянуто основні тенденції ціноутворення за кредитом комерційного банку в Україні відповідно до валюти кредитування, строків та сектору економіки. Виокремлено ключові макроекономічні фактори, що системно впливають на формування процентних ставок за банківськими кредитами. Досліджено методи оцінки ринкових діапазонів процентних ставок за кредит із точки зору трансфертного ціноутворення, визначено ключові проблеми та запропоновано зміни у чинному законодавстві України. У третьому розділі розроблено модель спрощеного механізму утворення ціни на банківський кредит за допомогою методів системної динаміки. Також, побудовано вектор-авторегресійну модель для дослідження взаємозв’язків між середньозваженою відставкою ставкою за кредит та основними макроекономічними факторами впливу на неї. Крім цього, досліджено можливі довгострокові зв’язки між процентною ставкою за кредит та макроекономічними факторами на прикладі міжнародного досвіду. Загальна кількість сторінок роботи 102, з них 2 додатків, 14 таблиць, рисунків 33.
Інструменти регулювання державного боргу України
(2020) Орлюк, Валентина; Лук’яненко, Ірина
За допомогою методів системної динаміки та економіко-статистичного моделювання проаналізовано причинно-наслідкові зв'язки між динамікою зростання державного боргу України та стану макроекономічних показників. На основі отриманих результатів визначено інструменти регулювання державного боргу, запропоновано заходи щодо покращення методів управління державним боргом та стану бюжджетної системи України. Дипломна робота складається з вступу. трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. У першому розділі описано теоретичні підходи до необхідності існування державного боргу, недоліки та переваги використання даного інструменту публічних фінанісів, описано стратегії та методи управління державни боргом. У другому розділі проведена оцінка динаміки предмета дослідження, виявлено особливості залучення боргових зобовязань в Україні, визначено стан боргової безпеки. На основі статистичних даних та передумов розвитку економічних процесів в Україні розроблено VAR-модель й модель системної динаміки державного боргу з урахуванням стану бюджетної політики країни. В третьому розділі описано результати розроблених моделей, визначено за допомогою яких інструментів та заходів можливо здійснити вплив на обсяг державного боргу. Загальна кількість сторінок роботи 94, з них 7 додатків, 7 таблиць, рисунків 27.
Особливості впливу міжнародної трудової міграції на економіку України
(2020) Мусієнко, Аліна; Слав’юк, Наталія
Магістерська робота присвячена розгляду впливу міжнарожної трудової міграції на економіку України. Зокрема розкрито сутність міжнародної трудової міграції та наведено її види. Виокремлено причини виникнення міжнародної трудової міграції в українській економіці. Проведено оцінку масштабів трудової міграції та визначено соціально-економічні наслідки міграційних процесів. Зазначено, що з економічної точки зору міграція з України має як позитивні, так і негативні сторони. Здійснено економетричне дослідження оцінки впливу приватних трансфертів на основні макроекономічні показники України. Проаналізовано політику регулювання міжнародної трудової міграції в України. Виявлено основні проблеми формування ефективної політики України в сфері трудової міграції, які потребують врегулювання. У дипломній роботі висловлено рекомендації щодо вдосконалення державної міграційної політики в сучасних умовах. Практичне значення дослідження полягає у виявленні проблем та окресленні перспектив подолання негативного впливу збільшення трудових мігрантів на економіку України. Загальна кількість сторінок роботи 98, з них 12 таблиць, 40 рисунків.
Причини виникнення фінансових шоків та адаптація до них
(2020) Скрипка, Cемен; Камінський, Андрій
У першому розділі магістерської роботи розглянуто теоретичні аспекти виникнення фінансових шоків. Надано методологію їх ідентифікації та класифікації. Представлено підходи різних дослідників стосовно виникнення та ідентифікації фінансових шоків. Особливу увагу приділено теоретичним положенням Х. Мінскі, який сформував гіпотезу фінансової нестабільності. У другому розділі роботи приділено увагу проблемі доларизації фінансової системи та зазначено, що валютний ризик є одним з головних факторів шокових явищ для економіки України. В наступному розділі описано розробку моделі адаптації до фінансових шоків, на які наражаються комерційні банки при інвестуванні вільних коштів у мультивалютний портфель ОВДП. Це є основним фокусом роботи і безпосередньо впливає на значущість проведеного дослідження. Загальна кількість сторінок роботи 60, 6 таблиць, 3 рисунки.

Browse

Browsing 072 Фінанси, банківська справа та страхування by Issue Date

Results Per Page

Sort Options