Про рівновагу за Нешем у стохастичних іграх накопичення капіталу на графі
Loading...
Date
2017
Authors
Чорней, Руслан
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботi розглянуто деякi застосування теорiї керованих марковських полiв, заданих на деякому
скiнченному неорiєнтованому графi. Граф описує систему "сусiдської залежностi", еволюцiя випадкового процесу описується через локальну i синхронну змiну станiв вершин графа, що залежать вiд рiшень,
що приймаються в них. Основну увагу придiлено розв’язанню задачi знаходження рiвноваги за Нешем
для стохастичних iгор накопичення капiталу з багатьма гравцями.
This paper discusses some applications of the theory of controlled Markov fields defined on some finite undirected graph. This graph describes a system of "neighborhood dependence" of the evolution of a random process described by local and synchronous change of state of vertices, depending on the decisions made in them. The main attention is paid to solving the problem of finding the Nash equilibrium for stochastic games of capital accumulation with many players.
This paper discusses some applications of the theory of controlled Markov fields defined on some finite undirected graph. This graph describes a system of "neighborhood dependence" of the evolution of a random process described by local and synchronous change of state of vertices, depending on the decisions made in them. The main attention is paid to solving the problem of finding the Nash equilibrium for stochastic games of capital accumulation with many players.
Description
Keywords
марковський процес прийняття рiшень, стохастична гра, рiвновага за Нешем, накопичення капiталу, випадковi поля, локальна взаємодiя, Markov decision process, stochastic game, Nash equilibrium, capital accumulation, random fields, local interaction, стаття
Citation
Чорней Р. К. Про рівновагу за Нешем у стохастичних іграх накопичення капіталу на графі / Чорней Р. К. // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. - 2017. - Т. 201. - С. 53-57.