Безризиковий портфель для FAT моделі Стьюдент-типу для ризикових базових активів

Simple item page
dc.contributor.authorНазаренко, Юлія
dc.contributor.authorЩестюк, Наталія
dc.date.accessioned2018-01-18T15:58:18Z
dc.date.available2018-01-18T15:58:18Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractУ статті побудовано безризиковий портфель для моделей Стьюдент-типу з активним фрактальним часом. Розглянуті моделі описують рух цін ризикових активів. Активний фрактальний час описується випадковим процесом, прирости якого є не обов ’язково незалежними і мають обернений гамма-розподіл або суму обернених гамма-розподілів. Для побудови безризикового портфелю було запропоновано в диференціальній формі аналог диференціювання складних функцій для процесів з активним часом та досліджено коефіцієнти чутливості "греки".uk_UA
dc.description.abstractWe present a building riskless portfolio for new construction of the Student and Student-like fractal activity time model for a risky asset. The construction uses the diffusion processes and their superpositions and allows for specified exact Student or Student-like marginal distributions of the returns and for a flexible and tractable dependence structure. For building a riskless portfolio we derive the stochastic calculus counterpart of the chain rule for activity time processes in the differential form and investigate Greek parameters.en_US
dc.identifier.citationНазаренко Ю. О. Безризиковий портфель для FAT моделі Стьюдент-типу для ризикових базових активів / Назаренко Ю. О., Щестюк Н. Ю. // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. - 2017. - Т. 201. - С. 12-17.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12470
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceНаукові записки НаУКМА: Фізико-математичні наукиuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectмодель ризикових базових активівuk_UA
dc.subjectрозподіл Стьюдентаuk_UA
dc.subjectгеометричний броунівський рухuk_UA
dc.subjectфрактальний активний часuk_UA
dc.subjectстохастичне рівнянняuk_UA
dc.subjectформула обрахунку справедливої ціни опціонуuk_UA
dc.subjectкоефіцієнти "греки"uk_UA
dc.subjectrisky asset modelen_US
dc.subjectStudent distributionen_US
dc.subjectgeometric Brownian motionen_US
dc.subjectFractal activity timeen_US
dc.subjectthe stochastic calculus counterpart of the chain ruleen_US
dc.subjectoption pricing formulaen_US
dc.subjectGreek parametersen_US
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.titleБезризиковий портфель для FAT моделі Стьюдент-типу для ризикових базових активівuk_UA
dc.title.alternativeThe riskless portfolio for the Student-like fractal activity time model for a risky asset with dependenceen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Nazarenko_Shchestiuk_Bezryzykovyi_portfel.pdf
Size:
167.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
201: Фізико-математичні науки
Кафедра математики