У статті розглянуто основні елементи стрес-аналізу — підходу, який використовується для оцінки схильності портфелю фінансового посередника до ринкового ризику. У першій частині роботи наведено приклади використання стрес-аналізу у світовій практиці та деякі математичні методи для проведення стрес-аналізу. Другу частину роботи присвячено розрахункам динаміки основних факторів ризику в екстремальних умовах в Україні.