Використання стрес-аналізу для оцінки ринкового ризику портфелю комерційного банку
Loading...
Date
2006
Authors
Михайличенко, М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто основні елементи стрес-аналізу — підходу, який використовується для оцінки схильності портфелю фінансового посередника до ринкового ризику. У першій частині роботи наведено приклади використання стрес-аналізу у світовій практиці та деякі математичні методи для проведення стрес-аналізу. Другу частину роботи присвячено розрахункам динаміки основних факторів ризику в екстремальних умовах в Україні.
Description
This article aims at consideration o f the basic notions about stress testing - the tool for the market risk management. This approach, along with VaR models, is widely used in the financial institutions in the developed countries, however is not applied in Ukraine yet. Examples o f stress-testing utilization and some mathematical methods for stress-testing conducting are covered in the paper. Another part of the paper is devoted to the calculations for Ukraine that uncovered that "stress situations" is quite probable in the domestic market, although their modeling is a complicated task due to poor correlation among main risk factors.
Keywords
стрес-аналіз, фінансовий посередник, ринковий ризик, фондовий ринок, управління ризиками, стаття
Citation
Михайличенко М. С. Використання стрес-аналізу для оцінки ринкового ризику портфелю комерційного банку / М. С. Михайличенко // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Т. 56 : Економічні науки. - С. 54-60.