Використання стрес-аналізу для оцінки ринкового ризику портфелю комерційного банку

Simple item page
dc.contributor.authorМихайличенко, М.
dc.date.accessioned2023-12-14T11:49:49Z
dc.date.available2023-12-14T11:49:49Z
dc.date.issued2006
dc.descriptionThis article aims at consideration o f the basic notions about stress testing - the tool for the market risk management. This approach, along with VaR models, is widely used in the financial institutions in the developed countries, however is not applied in Ukraine yet. Examples o f stress-testing utilization and some mathematical methods for stress-testing conducting are covered in the paper. Another part of the paper is devoted to the calculations for Ukraine that uncovered that "stress situations" is quite probable in the domestic market, although their modeling is a complicated task due to poor correlation among main risk factors.en_US
dc.description.abstractУ статті розглянуто основні елементи стрес-аналізу — підходу, який використовується для оцінки схильності портфелю фінансового посередника до ринкового ризику. У першій частині роботи наведено приклади використання стрес-аналізу у світовій практиці та деякі математичні методи для проведення стрес-аналізу. Другу частину роботи присвячено розрахункам динаміки основних факторів ризику в екстремальних умовах в Україні.uk_UA
dc.identifier.citationМихайличенко М. С. Використання стрес-аналізу для оцінки ринкового ризику портфелю комерційного банку / М. С. Михайличенко // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Т. 56 : Економічні науки. - С. 54-60.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/27528
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceНаукові записки НаУКМА : Економічні наукиuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectстрес-аналізuk_UA
dc.subjectфінансовий посередникuk_UA
dc.subjectринковий ризикuk_UA
dc.subjectфондовий ринокuk_UA
dc.subjectуправління ризикамиuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.titleВикористання стрес-аналізу для оцінки ринкового ризику портфелю комерційного банкуuk_UA
dc.title.alternativeStress Testing as a Tool for the Market Risk Measurementen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Mykhailychenko_Vykorystannia_stres-analizu_dlia_otsinky_rynkovoho_ryzyku_portfeliu_komertsiinoho_banku.pdf
Size:
330.81 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
056: Економічні науки