Справедлива ціна європейських опціонів для гамма-оберенених дифузійних моделей ціноутворення акцій

Simple item page
dc.contributor.authorЩестюк, Наталія
dc.contributor.authorФарфур, А.
dc.date.accessioned2014-05-12T12:55:07Z
dc.date.available2014-05-12T12:55:07Z
dc.date.issued2013
dc.descriptionA fair pricing formula for european options for risky asset models o f the stock price with the dependence through activity time are described. The construction o f activity time uses superpositions o f diffusion processes with given marginal reciprocal gamma distribution.en
dc.description.abstractЗнайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують "ринковий" "активний" час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю.uk
dc.identifier.citationЩестюк Н. Ю. Справедлива ціна європейських опціонів для гамма-оберенених дифузійних моделей ціноутворення акцій / Щестюк Н. Ю., Фарфур А. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 139 : Фізико-математичні науки. - С. 30-33.uk
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2970
dc.language.isoukuk
dc.relation.sourceНаукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 139 : Фізико-математичні науки. - С. 30-33.uk
dc.statusfirst publisheduk
dc.subjectопціонuk
dc.subjectлог-дохідностіuk
dc.subjectгеометричний броунівський рухuk
dc.subjectдифузійний процесuk
dc.subjectобернений гамма-розподілuk
dc.subjectрозподіп Стьюдентаuk
dc.subjectстаттяuk
dc.subjectoptionsen
dc.subjectlog-retumsen
dc.subjectGBMen
dc.subjectdiffusion processesen
dc.subjectreciprocal gamma distributionen
dc.subjectstudent distributionen
dc.titleСправедлива ціна європейських опціонів для гамма-оберенених дифузійних моделей ціноутворення акційuk
dc.title.alternativeA fair pricing formula for european options in reciprocal gamma diffusion processes for risky asset modelsen
dc.typeArticleuk
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Shchestiuk_Spravedlyva_tsina_yevropeiskykh_optsioniv_dlia_hamma-obernenykh_dyfuziinykh_modelei_tsinoutvorennia_aktsii.pdf
Size:
175.08 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
Collections
139: Фізико-математичні науки
Кафедра математики