Математичне моделювання фінансово-економічних процесів на базі логістичної послідовності детермінованого хаосу
Loading...
Date
2016
Authors
Дрінь, Cвітлана
Іщук, Вікторія
Щестюк, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дослiджено використання послiдовностей детермiнованого хаосу в фiнансово-економiчному моделюваннi. Запропоновано модель класу ARIMA з замiною її стохастичної складової на хаотичну у виглядi однiєї iз послiдовностей динамiчного хаосу. Застосовано запропоновану модель до моделювання руху ризикованих активiв та до процесу надходження валових iнвестицiй.
Description
A mathematical concept of determined chaos or “non-linear dynamics” that explains that it is possible to get random results from normal equations is considered. The main precept behind this theory is the underlying notion of small occurrences significantly affecting the outcomes of seemingly unrelated events. Simply put, chaos theory is an attempt to see and understand the underlying order of complex systems that may appear to be without order at first glance. Related to financial markets, proponents of chaos theory believe that price is the very last thing to change for a stock, bond, or some other risky asset and price changes can be determined through stringent mathematical equations. Usage of sequences of determinated chaos in financial and economic modeling is studied. Class ARIMA model with change of it’s stochastic part to chaotic as one of dynamic chaos sequences is proposed. Proposed models is applied to the modeling of risky assets movement and to the process of receiving gross investments
income.
Keywords
моделi класу ARIMA, послiдовностi динамiчного хаосу, логiстична послiдовнiсть, стаття, ARIMA class models, determinated chaos sequences, logic sequence
Citation
Дрінь C. С. Математичне моделювання фінансово-економічних процесів на базі логістичної послідовності детермінованого хаосу / Дрінь С. С., Іщук В. П., Щестюк Н. Ю. // Наукові записки НаУКМА : Фізико-математичні науки. - 2016. - Т. 178. - С. 10-15.