Субдифузійне моделювання динаміки неліквідних фінансових ринків

Simple item page
dc.contributor.advisorЩестюк, Наталіяuk_UA
dc.contributor.authorСердюк, Федірuk_UA
dc.date.accessioned2025-09-11T09:01:33Z
dc.date.available2025-09-11T09:01:33Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractКваліфікаційна робота присвячена дослідженню динаміки неліквідних фінансових ринків за допомогою субдифузійного моделювання. У якості субординатора було використано стандартний інверсний гаусівський процес IG(0,1), що дозволяє враховувати нетривіальну часову структуру та затримки, які характерні для ринків із низькою ліквідністю. До оцінювання опціонів було застосовано два методи: перший базується на класичному підході Магдіазера; другий — на фрактальному рівнянні Дюпіра отриманому шляхом введення дробової похідної Капуто–Джербашяна по часовій змінній. Створено програмний продукт для обчислення справедливої ціни європейських опціонів двома методами. Проведено порівняння отриманих результатів з моделлю Блека–Шоулза на основі реальних даних компанії AMD із використанням сталої та локальної волатильності.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/36626
dc.language.isoukuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectнеліквідні фінансові ринкиuk_UA
dc.subjectсубдифузійне моделюванняuk_UA
dc.subjectінверсний гаусівський процес IG(0,1)uk_UA
dc.subjectсубординаторuk_UA
dc.subjectмагістерська роботаuk_UA
dc.titleСубдифузійне моделювання динаміки неліквідних фінансових ринківuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
Serdiuk_Mahisterska_robota.pdf
Size:
1.76 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
Thumbnail Image
Name:
Serdiuk_Mahisterska_robota_1.pdf
Size:
315.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
F1 Прикладна математика