Дослідження якості моделі з ринковим часом
dc.contributor.advisor | Щестюк, Наталія | |
dc.contributor.author | Дубницька, Марія | |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T10:02:44Z | |
dc.date.available | 2024-04-03T10:02:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню якості моделі з ринковим часом з точки зору мінімізації похибок, які залежать від грошовості (moneyness) та часу до закінчення дії опціону (time to maturity). Для дослідження залежності похибок запропоновані рівняння регресії. Дослідження проведене на основі даних компанії Netflix. Для цього використовувались англомовні джерела та офіційні дані про ціни на акції та преміуми опціонів. Програмування моделі, аналіз її статистичних похибок та візуалізація отриманих даних відбувались за допомогою мови програмування Python. Її використовують для статистичних обчислень, аналізу та представлення даних у графічному вигляді. Також використовувалось відкрите інтегроване середовище розробки (IDE) для Python – Jupyter Notebook. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/28601 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | ринковий час | uk_UA |
dc.subject | якість моделі | uk_UA |
dc.subject | статистичні похибки RPE та ARPE | uk_UA |
dc.subject | регресійний аналіз | uk_UA |
dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
dc.title | Дослідження якості моделі з ринковим часом | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: