Дослідження якості моделі з ринковим часом
Loading...
Date
2023
Authors
Дубницька, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню якості моделі з ринковим часом з точки зору мінімізації похибок, які залежать від грошовості (moneyness) та часу до закінчення дії опціону (time to maturity). Для дослідження залежності похибок запропоновані рівняння регресії. Дослідження проведене на основі даних компанії Netflix. Для цього використовувались англомовні джерела та офіційні дані про ціни на акції та преміуми опціонів. Програмування моделі, аналіз її статистичних похибок та візуалізація отриманих даних відбувались за допомогою мови програмування Python. Її використовують для статистичних обчислень, аналізу та представлення даних у графічному вигляді. Також використовувалось відкрите інтегроване середовище розробки (IDE) для Python – Jupyter Notebook.
Description
Keywords
математична модель, ринковий час, якість моделі, статистичні похибки RPE та ARPE, регресійний аналіз, бакалаврська робота