Non linear stochastic models for time series analysis of stock volatilities
Loading...
Date
2022
Authors
Fisun, Yelyzaveta
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Квалiфiкацiйну роботу присвячено застосуванню теоретичних основ нелiнiйних стохастичних моделей, а саме ARCH(p), GARCH(p,q) на реальних фiнансових даних. У роботi проведена оцiнка методом моментiв та методом максимальної вiрогiдностi, їх порiвняння та симуляцiя моделей. Спрогнозована поведiнка волатильностi акцiй на певний перiод.
Description
Keywords
умовна варiацiя, волатильнiсть, стохастична величина, ARCH(p), GARCH(p,q), бакалаврська робота