Use of vector logistic smooth transition autoregression model in financial modeling
Loading...
Date
2024
Authors
Zhuk, Vasyl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
Materials of the report of the participant of the International scientific and practical conference of students, postgraduates and young scientists "Актуальні питання фінансової політики України задля забезпечення фінансової стабільності", Kyiv, February 22, 2024.
Description
Keywords
Threshold Vector Autoregression (TVAR), Vector Logistic Smooth Transition Auto-regression (VLSTAR), Smooth Transition Auto-regression (STAR), Vector Auto-regression (VAR), Granger & Teräsvirta, сonference materials
Citation
Zhuk V. Use of vector logistic smooth transition autoregression model in financial modeling / Zhuk Vasyl // Актуальні питання фінансової політики України задля забезпечення фінансової стабільності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 22 лютого 2024 року / [редкол.: Лук'яненко І. Г., Прімєрова О. К.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет економічних наук, Кафедра фінансів, Центр фінансово-економічних досліджень. - Київ : НаУКМА, 2024. - C. 51-54.