Вимірювання портфельного ризику для Стьюдент моделей із ринковим часом
| dc.contributor.advisor | Щестюк, Наталія | |
| dc.contributor.author | Соломанчук, Георгій | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-18T07:26:46Z | |
| dc.date.available | 2024-04-18T07:26:46Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Дана робота присвячена знаходженню величини вимірювання ризику VaR для різних типів портфелів в рамках моделі Стьюдента із ринковим часом. У цій роботі розглянуто способи побудови оптимального портфеля Марковіца, портфеля із рівномірною диверсифікацією, а також безризикового портфеля типу Блека-Шоулза. Після чого із використанням методу Монте-Карло обчислено величину вимірювання ризику VaR для даних портфелів . | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/29053 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | ітераційна схема | uk_UA |
| dc.subject | рівномірна диверсифікація | uk_UA |
| dc.subject | безризиковий портфель | uk_UA |
| dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
| dc.title | Вимірювання портфельного ризику для Стьюдент моделей із ринковим часом | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |