Вимірювання портфельного ризику для Стьюдент моделей із ринковим часом
Loading...
Date
2022
Authors
Соломанчук, Георгій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дана робота присвячена знаходженню величини вимірювання ризику VaR для різних типів портфелів в рамках моделі Стьюдента із ринковим часом. У цій роботі розглянуто способи побудови оптимального портфеля Марковіца, портфеля із рівномірною диверсифікацією, а також безризикового портфеля типу Блека-Шоулза. Після чого із використанням методу Монте-Карло обчислено величину вимірювання ризику VaR для даних портфелів .
Description
Keywords
ітераційна схема, рівномірна диверсифікація, безризиковий портфель, бакалаврська робота