Моделювання та підходи до вимірювання ризику
| dc.contributor.advisor | Щестюк, Наталія | |
| dc.contributor.author | Соломанчук, Георгій | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-15T11:52:13Z | |
| dc.date.available | 2022-01-15T11:52:13Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Мета нашої роботи полягає у тому, щоб створити набір інструментів, які дозволяють інвестору знизити ризики при формуванні інвестиційного портфоліо так, щоб це не зменшувало його середньої дохідності. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22270 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | інвестиційне портфоліо | uk_UA |
| dc.subject | метрика ризику VaR | uk_UA |
| dc.subject | методи визначення ризику | uk_UA |
| dc.subject | метод Historical Simulation | uk_UA |
| dc.subject | метод Normal Assumption | uk_UA |
| dc.subject | метод Monte-Carlo | uk_UA |
| dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
| dc.title | Моделювання та підходи до вимірювання ризику | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |