Моделювання та підходи до вимірювання ризику
Loading...
Date
2021
Authors
Соломанчук, Георгій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета нашої роботи полягає у тому, щоб створити набір інструментів, які дозволяють інвестору знизити ризики при формуванні інвестиційного портфоліо так, щоб це не зменшувало його середньої дохідності.
Description
Keywords
інвестиційне портфоліо, метрика ризику VaR, методи визначення ризику, метод Historical Simulation, метод Normal Assumption, метод Monte-Carlo, бакалаврська робота