Усмішка волатильності: метод скінченних різниць

Simple item page
dc.contributor.advisorЩестюк, Наталія
dc.contributor.authorГуцало, Анастасія
dc.date.accessioned2024-03-22T08:44:32Z
dc.date.available2024-03-22T08:44:32Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМетою роботи є дискретизація диференціального рівняння ціни опціону зі стохастичною волатильністю, її розв’язок та виведення змін відносно ціни базового активу та волатильності. Ціль роботи: 1) модифікація моделі Б-Ш; 2) визначення диференціального рівняння функції U(S,V, t) в частинних похідних; 3) дискредитація PDE методом скінченних різниць.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/28343
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.organisationНаУКМАuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectстохастичні моделіuk_UA
dc.subjectдискретизація PDE до системи лінійних рівняньuk_UA
dc.subjectалгоритмізаціяuk_UA
dc.subjectчисельне моделюванняuk_UA
dc.subjectаналітичне дослідження схемиuk_UA
dc.subjectмагістерська роботаuk_UA
dc.titleУсмішка волатильності: метод скінченних різницьuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
Hutsalo_Mahisterska_robota.pdf
Size:
1.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
Thumbnail Image
Name:
Hutsalo_Mahisterska_robota 2.pdf
Size:
49.09 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
113 Прикладна математика