Побудова i дослiдження оптимального портфеля iнвестора за рiзними критерiями оптимальностi

Simple item page
dc.contributor.advisorЩестюк, Наталіяuk_UA
dc.contributor.authorДанилюк, Євгенiяuk_UA
dc.date.accessioned2025-09-03T08:34:09Z
dc.date.available2025-09-03T08:34:09Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractУ квалiфiкацiйнiй роботi було розглянуто методи побудови та оптимiзацiї iнвестицiйного портфеля за рiзними критерiями оптимальностi. Розглянуто основнi теоретичнi аспекти портфельної теорiї, включаючи класичнi моделi Марковiца та показник Value at Risk (VaR). У першому роздiлi викладено основи теорiї оптимального портфеля та моделi Марковiца . У класичнiй постановцi оптимальний портфель Марковiца визначається двоїста задача - мiнiмiзацiя ризику у виглядi середньоквадратичного вiдхилення (дисперсiї) при фiксованому очiкуваному прибутку. Також розглянуто портфель, що максимiзує дохiднiсть скориговану на ризик. Другий роздiл присвячено теорiї та методам обрахунку VaR. Також розглянемо портфель, де в якостi критерiю оптимальностi використовується Value at Risk (VaR) замiсть волатильностi. Третiй роздiл присвячено практичному застосуваню розглянутих методiв для побудови оптимальних портфелiв на основi реальних фiнансових даних, що дозволяє порiвняти результати, отриманi за допомогою рiзних критерiїв оптимальностi.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/36386
dc.language.isoukuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectiнвестицiйний портфельuk_UA
dc.subjectкритерiї оптимальностiuk_UA
dc.subjectпортфельна теорiяuk_UA
dc.subjectпоказник Value at Risk (VaR)uk_UA
dc.subjectбакалаврська роботаuk_UA
dc.titleПобудова i дослiдження оптимального портфеля iнвестора за рiзними критерiями оптимальностiuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
Danyliuk_Bakalavrska_robota.pdf
Size:
724.19 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
Thumbnail Image
Name:
Danyliuk_Bakalavrska_robota_1.pdf
Size:
1.37 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
F1 Прикладна математика