Побудова i дослiдження оптимального портфеля iнвестора за рiзними критерiями оптимальностi
Loading...
Date
2025
Authors
Данилюк, Євгенiя
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У квалiфiкацiйнiй роботi було розглянуто методи побудови та оптимiзацiї iнвестицiйного портфеля за рiзними критерiями оптимальностi. Розглянуто основнi теоретичнi аспекти портфельної теорiї, включаючи класичнi моделi Марковiца та показник Value at Risk (VaR). У першому роздiлi викладено основи теорiї оптимального портфеля та моделi Марковiца . У класичнiй постановцi оптимальний портфель Марковiца визначається двоїста задача - мiнiмiзацiя ризику у виглядi середньоквадратичного вiдхилення (дисперсiї) при фiксованому очiкуваному прибутку. Також розглянуто портфель, що максимiзує дохiднiсть скориговану на ризик. Другий роздiл присвячено теорiї та методам обрахунку VaR. Також розглянемо портфель, де в якостi критерiю оптимальностi використовується Value at Risk (VaR) замiсть волатильностi. Третiй роздiл присвячено практичному застосуваню розглянутих методiв для побудови оптимальних портфелiв на основi реальних фiнансових даних, що дозволяє порiвняти результати, отриманi за допомогою рiзних критерiїв оптимальностi.
Description
Keywords
iнвестицiйний портфель, критерiї оптимальностi, портфельна теорiя, показник Value at Risk (VaR), бакалаврська робота