Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

dc.contributor.advisorЛук’яненко, Ірина
dc.contributor.authorФарина, Олександр
dc.date.accessioned2016-05-20T11:36:32Z
dc.date.available2016-05-20T11:36:32Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2015. В дисертаційній роботі розроблено комплекс динамічних економіко-математичних моделей для оцінювання стабільності фінансової системи України в широкому розумінні та сформовано на основі його реалізації стратегічні орієнтири, спрямовані на досягнення стабільності фінансової системи України в короткостроковій та довгостроковій перспективі. Комплекс динамічних економіко-математичних моделей включає векторну авторегресійну модель для детальної експрес-діагностики інституційної стійкості фінансової системи, яка на відміну від наявних дозволяє оцінити критичні значення дестабілізаційних факторів; проміжну динамічну імітаційну макромодель формування та виникнення дестабілізаційних непередбачуваних та несприятливих подій внаслідок реалізації валютного ризику, а також розширену динамічну імітаційну макромодель відкритої економіки України, що дозволяє врахувати вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування дестабілізаційних явищ фінансової системи України. На підставі отриманих результатів дослідження окреслено шляхи підвищення рівня стабільності фінансової системи та уникнення дестабілізаційних явищ за змінних зовнішніх та внутрішніх умов в довгостроковій перспективі.uk_UA
dc.description.abstractThesis abstract for the candidate degree in economic sciences on specialty 08.00.11 – Mathematical Methods, Models and Informational Technology in Economics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. The dissertation thesis is dedicated to form theoretical and methodological provisions to the assessment of financial system stability in Ukraine by developing a complex of dynamic economic-mathematical models in order to design effective policy measures for ensuring financial system stability in the short- and long-run perspective. Financial stability in the dissertation is treated in the broadest sense considering the ability of financial system to perform its functions of financial recourses distribution and ensuring effective payment infrastructure; financial system does not aggravates macroeconomic turbulences, but instead positively affects the economy through productive financial markets; financial system and its institutional elements are resistant to endogenous and exogenous adverse events and are able to absorb unforeseen shocks; the probability of adverse and unforeseen events does not exceed the level at which financial system becomes unstable. Assessment of financial system stability in the broadest sense is conducted by developing a complex of dynamic economic-mathematical models, including vector autoregression model for express-diagnosis of the institutional stability of the financial system of Ukraine; intermediate system dynamics macro-model of exchange rate formation in Ukraine for the analysis of exchange rate risk emergence; and extended system dynamics macro-model model of open economy for Ukraine to analyze causal relationships between macroeconomic environment and factors of exchange rate risk. In particular, a vector autoregression model enables quantitative estimation of the extent to which financial institutions in Ukraine respond to unforeseen adverse events and absorb destabilizing shocks. The structure of intermediate system-dynamic macro-model of exchange rate formation in Ukraine reflects the main foreign currency flows and allows the analysis of the emergence of foreign exchange risk and its impact on financial system stability under different exchange rate regimes. Extended macro-model of Ukrainian economy combines the intermediate exchange rate model with domestic macroeconomic environment in a complex endogenous structure and is used to assess financial stability in the long-run perspective under different monetary and exchange rate policies. Simulation results suggest that exchange rate shocks have considerable adverse effect on the institutional stability of Ukrainian financial system through direct channel and by reinforcing the emergence destabilizing processes due to credit, liquidity and interest rate risk. Although short-run exchange rate stability can be achieved by implementing rigid exchange rate policy, in the long-run perspective the emergence of exchange rate risk also depends on the type of the monetary policy, supporting the existence of impossible monetary trinity.en_US
dc.description.abstractАвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.11 – Математические методы, модели и информационные технологии в экономике. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2015. В диссертационной работе разработан комплекс динамических экономико-математических моделей для оценки стабильности финансовой системы Украины в широком понимании и сформированы на основе его реализации стратегические ориентиры, направленные на достижение стабильности финансовой системы Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Комплекс динамических экономико-математических моделей включает векторную авторегрессионную модель для детальной экспресс-диагностики институциональной устойчивости финансовой системы, которая в отличие от существующих позволяет оценить критические значения дестабилизирующих факторов; промежуточную динамическую имитационную макромодель формирования и возникновения дестабилизирующих непредсказуемых и неблагоприятных событий в результате реализации валютного риска, а также расширенную динамическую имитационную макромодель открытой экономики Украины, что позволяет учесть влияние внутренней и внешней среды на формирование дестабилизирующих явлений финансовой системы Украины. На основании полученных результатов исследования намечены пути повышения уровня стабильности финансовой системы и избегания дестабилизирующих явлений в изменяющихся внешних и внутренних условиях в долгосрочной перспективе.ru_RU
dc.identifier.citationФарина О. І. Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Фарина О. І. ; наук. кер. Лук'яненко І. Г. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : [б. в.], 2016. - 22 с. : іл.
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9074
dc.language.isoukuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectфінансова системаuk_UA
dc.subjectфінансова стабільністьuk_UA
dc.subjectфінансова стійкістьuk_UA
dc.subjectвалютний ризикuk_UA
dc.subjectвалютна політикаuk_UA
dc.subjectвекторні авто-регресійні моделіuk_UA
dc.subjectфункції імпульсних відгуківuk_UA
dc.subjectімітаційне моделюванняuk_UA
dc.subjectсистемна динамікаuk_UA
dc.subjectавтореферат дисертаціїuk_UA
dc.subjectfinancial systemen_US
dc.subjectfinancial stabilityen_US
dc.subjectfinancial soundnessen_US
dc.subjectexchange rate risken_US
dc.subjectexchange rate policyen_US
dc.subjectvector autoregressive modelsen_US
dc.subjectimpulse response functionsen_US
dc.subjectcomputer simulationen_US
dc.subjectsystem dynamicsen_US
dc.subjectthesis abstracten_US
dc.subjectфинансовая системаru_RU
dc.subjectфинансовая стабильностьru_RU
dc.subjectфинансовая устойчивостьru_RU
dc.subjectвалютный рискru_RU
dc.subjectвалютная политикаru_RU
dc.subjectвекторные авто-регрессионные моделиru_RU
dc.subjectфункция импульсного откликаru_RU
dc.subjectимитационное моделированиеru_RU
dc.subjectсистемная динамикаru_RU
dc.subjectавтореферат диссертацииru_RU
dc.titleДинамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукuk_UA
dc.title.alternativeDynamic models for financial system stability assessment in Ukraine: [thesis abstract]en_US
dc.title.alternativeДинамические модели оценивания стабильности финансовой системы Украины: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наукru_RU
dc.typeThesis abstractuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Avtoreferat_Faryna.pdf
Size:
848.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: