Ефект посмішки волатильності у моделі Блека-Шоулза
| dc.contributor.advisor | Щестюк, Наталія | |
| dc.contributor.author | Зубріцька, Дар’я | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-12T11:27:31Z | |
| dc.date.available | 2024-04-12T11:27:31Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Мета цієї роботи полягає в більш детальному вивченні моделі Блека-Шоулза, якою повсюдно користуються, її проблем та їх наслідків. І як саме використовувати цю не ідеальність у реальному житті, щоб правильно використовувати біржу та на які саме дані, що знаходяться у вільному доступі на спеціалізованих сайтах, потрібно дивитися при використанні цих самих сайтів. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/28936 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | оцінювання деривативів | uk_UA |
| dc.subject | Python | uk_UA |
| dc.subject | прихована волатильність та посмішка волатильності | uk_UA |
| dc.subject | курсова робота | uk_UA |
| dc.title | Ефект посмішки волатильності у моделі Блека-Шоулза | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |