Застосування процесів субдифузії для оцінювання опціонів
| dc.contributor.advisor | Щестюк, Наталія | |
| dc.contributor.author | Петренко, Оксана | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-10T07:26:45Z | |
| dc.date.available | 2024-04-10T07:26:45Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | За мету даної роботи поставлено використання процесів субдифузії для моделювання мало ліквідних ринків i тих, що розвиваються, та прогнозу цін на опціони. Процес субдифузії допомагає розширити можливості прогнозування ціни на цінні папери, даючи можливість зімітувати сталу динаміку зміни ціни на актив протягом певного часу. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/28808 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.relation.organisation | НаУКМА | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | модель Башельє | uk_UA |
| dc.subject | Броунівський рух | uk_UA |
| dc.subject | дифузійна модель Блека-Шоулза | uk_UA |
| dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
| dc.title | Застосування процесів субдифузії для оцінювання опціонів | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |