Застосування процесів субдифузії для оцінювання опціонів
Loading...
Date
2022
Authors
Петренко, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
За мету даної роботи поставлено використання процесів субдифузії для моделювання мало ліквідних ринків i тих, що розвиваються, та прогнозу цін на опціони. Процес субдифузії допомагає розширити можливості прогнозування ціни на цінні папери, даючи можливість зімітувати сталу динаміку зміни ціни на актив протягом певного часу.
Description
Keywords
модель Башельє, Броунівський рух, дифузійна модель Блека-Шоулза, магістерська робота