Стрес-тестування як метод оцінки стабільності банківської системи: етапи, методологія та світовий досвід
Loading...
Date
2008
Authors
Бєленька, Ганна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В умовах розвитку ринкової економіки в Україні та зростання
інтегрованості до світової економічної спільноти першочергового значення набуває
підвищення стійкості банківської системи країни. Особливо актуальним це питання
стає під час підвищеної волатильності світових ринків капіталу в періоди економічних
криз, що створює потребу у реалізації Національним Банком України заходів
змістовного, ризик-орієнтованого банківського нагляду, а з боку комерційних банків –
у застосуванні заходів з поліпшення ефективності антикризового планування та
прогнозування. Одним з таких заходів є стрес-тестування.
Stress testing as the instrument for assessment of stability of the banking system is considered. In general, improvement in the stability of the Ukrainian banking system is becoming more important with globalization and volatility of the global capital markets. There is the need to improve the methodological basis, which is used in the Ukrainian banking sector. Particularly, the National Bank and commercial banks need to apply stress testing methods.
Stress testing as the instrument for assessment of stability of the banking system is considered. In general, improvement in the stability of the Ukrainian banking system is becoming more important with globalization and volatility of the global capital markets. There is the need to improve the methodological basis, which is used in the Ukrainian banking sector. Particularly, the National Bank and commercial banks need to apply stress testing methods.
Description
Keywords
банківська система, економічна криза, світові ринки капіталу, стрес-тестування