Оцінка і управління операційними ризиками
Loading...
Date
2020
Authors
Філон, Данило
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Робота присвячена актуальній темі оцінки та управління операційними ризиками. Мета
роботи полягає у формуванні пропозицій та розробці практичних рекомендацій щодо
вдосконалення системи оцінки та управління операційними ризиками банку на основі
методів математичного моделювання на прикладі АБ "УКРГАЗБАНК".
Основні завдання полягали у визначенні теоретичних основ управління операційними
ризиками, аналізі умов функціонування системи ризик - менеджменту АБ "УКРГАЗБАНК"
та розробці пропозицій щодо її вдосконалення за допомогою методів математичного
моделювання. В першому розділі визначено природу виникнення та систематизовано основні
види операційних ризиків банків, надані методичні рекомендації щодо проведення їх оцінки
та зниження. У другому розділі проаналізовано умови здійснення банківської діяльності та
ефективність функціонування діючої системи управління ризиками АБ "УКРГАЗБАНК" за
попередній період.
На основі проведеного аналізу встановлено доцільність застосування методу стрестестування для управління операційними ризиками та формування економетричної моделі
для визначення зв'язків між основними факторами та рівнем втрат від операційного ризику.
На основі проведеного дослідження побудовано регресійну модель оцінки операційного
ризику, перевірено її статистичну значущість за допомогою основних критеріїв.
Застосування розробленої моделі в практичній діяльності банку дозволить підвищити рівень
керованості операційної діяльності та знизити негативні наслідки визначених факторів на
показники операційної діяльності. Впровадження методу стрес-тестування в практику
управління операційними ризиками сприятиме підвищенню стійкості банку в умовах
невизначеності.
Description
Keywords
операційні ризики, системи управління, "УКРГАЗБАНК", економетрична модель, бакалаврська робота