072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Permanent URI for this collection

https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/35528
Освітньо-професійна програма / Освітньо-наукова програма: Фінанси, банківська справа та страхування

Browse

Browsing 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок by Subject "bank risk management"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    Системний аналіз та інструментарій моніторингу банківських ризиків в Україні: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
    (2024) Глазунов, Анатолій; Лук’яненко, Ірина
    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справ та страхування". – Національний університет "Києво-Могилянська академія", Київ, 2024. Сучасна банківська система України виконує ключову роль у фінансовому секторі країни, що сприяє забезпеченню фінансової стабільності. У зв'язку з складною економічною та політичною ситуацією, обумовленою повномасштабним вторгненням росії в Україну, необхідний постійний моніторинг та оперативне прийняття рішень для запобігання негативним наслідкам, зокрема у банківському секторі. Банківська система України проявила стійкість до зовнішніх шоків, забезпечуючи високий рівень капіталу та ліквідності, а також продовжуючи активно кредитувати населення та підприємства. Проте, розуміння та ефективний моніторинг банківських ризиків стають важливою складовою для стійкості банківської системи як під час кризи, так і під час майбутнього відновлення. Системний аналіз ризиків у банківській сфері дозволяє виявляти та оцінювати різноманітні загрози, з якими зіштовхуються банки в тому числі кредитний, ліквідності, ринковий, операційний та інші ризики. Ефективний моніторинг банківських ризиків забезпечує додаткову інформацію для макропруденційної та монетарної політики, але потребує постійної адаптації та вдосконалення існуючих підходів. Розробка та впровадження ефективних інструментів моніторингу банківських ризиків допомагає своєчасно реагувати на ризики для уникнення негативних наслідків для банківської системи та української економіки загалом. Глибокий аналіз та дослідження в цьому напрямку дозволяють ідентифікувати недоліки та прогалини в існуючих практиках, а також пропонувати рекомендації для їх подолання. У контексті глобальних ризиків, таких як рецесія, пандемія COVID-19 та російсько-українська війна, посилюється необхідність у розробці комплексної системи показників, що допомагатимуть своєчасно ідентифікувати накопичення дисбалансів. Це особливо актуально, оскільки накопичені дисбаланси можуть поглиблювати негативні наслідки кризи, подібно до того, як це сталося під час кризи 2014–2015 років. Реалізація ризиків може бути спровокована зовнішніми факторами, тому для ефективної протидії ризикам, банківська система має бути готовою, тобто фінансово стійкою. Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є функціонування банківського сектору України за стабільної макроекономічної ситуації та в періоди нестабільності та підвищених ризиків. Предметом дослідження дисертаційної роботи є системний аналіз теоретико-методологічних підходів, концептуальних засад та інструментарію моніторингу банківських ризиків в Україні Виконання завдань, описаних у дисертаційній роботі, зумовило використання загальнонаукових та спеціальних теоретично-методологічних підходів проведення дослідження, зокрема аналіз, синтез, класифікацію, наукову абстракцію застосовано для дослідження моніторингу ключових індикаторів банківських ризиків та сутності поняття банківські ризики. За допомогою застосування методів систематизації інформації та порівняння результатів розкрито сутність основних понять та теоретичних підходів використаних у сфері моніторингу банківських ризиків. Візуалізація, а також статистичні методи були застосовані для ґрунтовного аналізу динаміки досліджуваних показників відображених у системі показників мапи ризиків та розбудови індексу фінансового циклу. Для розробки комплексу економіко-математичних моделей застосовувались економетричні методи, векторні авторегресійні моделі з механізмом корегування помилки, прості та впорядковані логіт-моделі, а також панельні регресії з фіксованими ефектами. Методи наукового узагальнення, синтезу, дедукції та індукції використовувались при розробці рекомендацій та формулюванні висновків щодо удосконалення моніторингу банківський ризиків в Україні. Інформаційною базою дисертації є праці українських та іноземних науковців, законодавчі, нормативні акти, офіційні матеріали та статистичні бази Національного банку України (НБУ) та Державної служби статистики України, а також інтернет-ресурси. В процесі дослідження розвинуто теоретико-методологічні засади та розроблено економіко-математичний інструментарій моніторингу ризиків банківського сектору України для запобігання розвитку дефолтів як в періоди макроекономічної стабільності, так і в умовах нестабільності, військової загрози та післявоєнного відновлення. Сформовано концептуальні засади удосконалення підходів до моніторингу банківських ризиків в умовах невизначеності та розроблено комплекс моделей раннього попередження – ефективний інструментарій для виявлення накопичення системних ризиків та прогнозування можливої кризи в банківському секторі України. Побудовано індекс кредитних стандартів, що дозволяє кількісно оцінити пропозицію банківських кредитів. Індекс використано в процесі розробки базової універсальної моделі кредитування для роздрібних та корпоративних кредитів банків, що дає можливість проаналізувати маржинальні ефекти, зокрема, вплив зміни пропозиції кредитів на обсяг нових кредитів в залежності від розміру банку, а також вплив зміни реального ВВП на кредитування в залежності від частки державних облігацій та депозитних сертифікатів НБУ в загальних активах банків. За результатами дослідження удосконалено методологічні підходи оцінки ризиків, зокрема, тих, що відображаються в системі показників – мапі ризиків банківського сектору; застосування індексу фінансового циклу для калібрації контрциклічного буферу капіталу; інструментарій розробки сценаріїв для стрес-тестування за допомогою моделювання швидкості та сили впливу облікової ставки НБУ на ставки комерційних банків України. Дістали подальшого розвитку підходи до визначення основних дестабілізуючих факторів, що впливають на ймовірність дефолтів банків; рекомендації моніторингу банківських ризиків на рівні системи з використанням моделей раннього попередження; пропозиції удосконалення розробки планів відновлення банків за допомогою інтегрованого композитного індикатора на основі моделей раннього попередження. Практичне значення отриманих результатів полягає у використанні теоретично-методологічних досліджень та розробленого комплексу економіко-математичних моделей для визначення ефективних інструментів моніторингу банківських ризиків. Авторські теоретико-методологічні напрацювання, комплексні підходи та розроблені економіко-математичні моделі можуть бути використані Національним банком України, а також іншими державними органами та інституціями, аналітичними центрами, які здійснюють моніторинг банківських ризиків. Це сприятиме удосконаленню існуючих підходів в умовах дії дестабілізуючих факторів та формуванню стратегічних завдань щодо ідентифікацій загроз в банківському секторі. Результати дослідження були використані Національним банком України у процесі підготовки Звіту про фінансову стабільність (ЗФС) та частково під час розробки методології для теплової карти ризиків фінансового сектору України та індексу фінансового циклу (довідка №32-0009/32598 від 26.04.2024 р.). Академією публічно-приватного партнерства в рамках аналітичного дослідження та при підготовці навчальних матеріалів щодо перспектив досягнення національних цілей сталого розвитку в Україні були використані результати, отримані за допомогою розробленого комплексу авторських економетричних векторних регресійних моделей (довідка №2024/02/1 від 15.02.2024 р.). Теоретично-методологічні аспекти та практичні напрацювання комплексних економіко-математичних моделей, розроблених в рамках дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі при викладанні курсів "Гроші та кредит", "Економетрика", "Макроекономічний аналіз та монетарна політика", "Фінансова економетрика", "Мікро- та макропруденційне регулювання банків" на бакалаврській та магістерській програмі спеціальності "Фінанси, банківська справа, страхування" у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" (довідка від 04.03.2024 р.)