Розглянуто деякі моделі ціноутворення акцій, що використовують "ринковий" "активний" час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю і веде до Стюдент -- розподілу лог-дохідностей. Показано, що процес "ринкового часу" є асимптотично самоподібним.