Робота присвячена застосуванню теорії триноміальної моделі на реальних даних, визначенню чутливості моделі та виконанню дельта хеджування. В роботі було розглянено дані акцій для NVIDIA за період з 16 червня 2021 по 15 червня 2022. Отримані дані дозволили оцінити точність в оцінювані американських опціонів біноміальної та триноміальної моделі, порахувати чутливість за допомогою греків та виконати дельта хеджування для триноміальної моделі.