Триноміальні моделі фінансового ринку: чутливість моделі і оцінювання американських опціонів
Loading...
Date
2022
Authors
Паук, Вікторія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Робота присвячена застосуванню теорії триноміальної моделі на реальних даних, визначенню чутливості моделі та виконанню дельта хеджування. В роботі було розглянено дані акцій для NVIDIA за період з 16 червня 2021 по 15 червня 2022. Отримані дані дозволили оцінити точність в оцінювані американських опціонів біноміальної та триноміальної моделі, порахувати чутливість за допомогою греків та виконати дельта хеджування для триноміальної моделі.
Description
Keywords
біноміальна та триноміальна моделі, триноміальне дерево, визначення ціни американського опціону, магістерська робота