Про транзiєнтнiсть розв’язкiв стохастичних диференцiальних рiвнянь зi стрибками
Loading...
Date
2024
Authors
Юськович, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
𝑋 – розв’язок стохастичного диференцiального рiвняння d𝑋(𝑡) = 𝑎(𝑋(𝑡))d𝑡 + 𝑏(𝑋(𝑡))d𝑊(𝑡) +∫︁R 𝑐(𝑋(𝑡−), 𝑢) ˜𝑁 (d𝑢, d𝑡), де 𝑊 – вiнерiвський процес, ˜𝑁 – компенсована пуассонiвська випадкова мiра, що вiдповiдає пуассонiвськiй випадковiй мiрi 𝑁 на множинi R × [0,∞) з мiрою iнтенсивностi 𝜈(d𝑢) · d𝑡, причому процес 𝑊 та випадкова мiра ˜𝑁 незалежнi.
Description
Keywords
локальна умова Лiпшиця, умова локальної невиродженостi, умова степеневого зростання, тези конференції
Citation
Юськович В. К. Про транзієнтність розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь зі стрибками / В. К. Юськович // XII Всеукраїнська наукова конференцiя молодих математикiв, Київ, 9-11 травня 2024 р. : [збірник тез /оргком.: Глибовець А. М. та ін.] ; Нацiональний унiверситет Києво-Могилянська академiя" [та ін.]. - [Київ : б. в.], 2024. - C. 55.