Оптимізація портфеля інструментів з фіксованою доходністю з заданим горизонтом інвестування
Loading...
Date
2016
Authors
Пенцак, Євген
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У даній роботі розглядаються прикладні моделі оптимальної імунізації портфелів інструментів з фіксованою доходністю з врахуванням різноманітних шоків кривої доходності, що виражаються з допомогою поліноміальної структури процентних ставок або описуються сім’єю функцій Нельсона-Сігела.
Description
The problem of optimal immunization of portfolio with fixed income securities is analyzed in this paper. It was shown that taken into account a real structure of shocks of interest rates it is possible to find immunized portfolio without short positions when the term structure of interest rates is modelled via Nelson-Siegel family of functions
Keywords
функція Нельсона-Сігела
Citation
Пенцак Євген Ярославович. Оптимізація портфеля інструментів з фіксованою доходністю з заданим горизонтом інвестування / [Пенцак Є. Я.] // Інформаційні технології і інновації в економіці, управлінні проектами і програмами : монографія / за ред. : В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко. - Харків, 2016. - Розділ 1.4. - С. 40-50.