Обчислення ризику в моделі з активним ринковим часом
| dc.contributor.advisor | Щестюк, Наталія | |
| dc.contributor.author | Засуха, Дар’я | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-02T11:11:21Z | |
| dc.date.available | 2024-04-02T11:11:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Метою даної роботи є перевірити модель з активним ринковим часом на адекватність з точки зору обрахування VaR і порівняння його з пороговим значенням. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/28569 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | call опціон (Option pricing) | uk_UA |
| dc.subject | VaR (Value-at-Risk) | uk_UA |
| dc.subject | метод Монте-Карло | uk_UA |
| dc.subject | Proportion of failures test | uk_UA |
| dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
| dc.title | Обчислення ризику в моделі з активним ринковим часом | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: