Методологічні засади використання нейронних мереж для прогнозування фондового ринку

Simple item page
dc.contributor.authorОвсяннікова, Наталія
dc.contributor.authorЖелага, Олександр
dc.date.accessioned2020-06-12T08:10:33Z
dc.date.available2020-06-12T08:10:33Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractУ статті розглянуто інструменти побудови прогнозних моделей для передбачення розвитку фондових ринків. В якості інструментальних засобів прогнозних моделей розглядаються нейронні мережі, надається оцінка специфіки їх використання для вирішення задач прогнозування, зокрема фінансових часових рядів. Узагальнення методологічних засад охоплює процеси вибору архітектури мережі з урахування значимих факторів досліджуваної системи, взаємозв’язку способів навчання мережі з топологією мережі, процесів формування навчальної вибірки та обгрунтування способів визначення початкових умов для навчання, що разом обумовлює якість процесу навчання мережі та прогнозні властивості побудованої моделі.uk_UA
dc.description.abstractThe article discusses the tools for constructing forecast models for stock markets. The prediction tool is neural networks. An assessment of the features of the use of neural networks for predicting financial time series is given. The methodology for constructing a neural network for stock market forecasting includes the processes of choosing the network architecture taking into account the significant factors of the system under study, the relationship of learning methods with the network topology, the formation of the training sample and determining the initial learning conditions. These factors together determine the quality of training of the neural network and the predictive properties of the model.en_US
dc.description.abstractВ статье рассмотрены инструменты построения прогнозных моделей для фондовых рынков. В качестве инструментария прогнозных моделей рассматриваются нейронные сети, дается оценка специфики их использования для прогнозирования финансовых временных рядов. Обобщение методологии построения нейронной сети для прогнозирования фондового рынка охватывает процессы выбора архитектуры сети с учетом значимых факторов исследуемой системы, взаимосвязи способов обучения с топологией сети, процессов формирования обучающей выборки и определения начальных условий обучения, что в результате обуславливает качество обучения сети и прогнозные свойства построенной модели.ru_RU
dc.identifier.citationОвсяннікова Н. В. Методологічні засади використання нейронних мереж для прогнозування фондового ринку / Овсяннікова Н. В., Желага О. В. // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - № 5.uk_UA
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4979
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17418
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceМіжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки"uk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectфондовий ринокuk_UA
dc.subjectчасові рядиuk_UA
dc.subjectнейрона мережа.uk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectstock marketen_US
dc.subjecttime seriesen_US
dc.subjectneural networken_US
dc.subjectфондовый рынокru_RU
dc.subjectвременные рядыru_RU
dc.subjectнейронная сетьru_RU
dc.titleМетодологічні засади використання нейронних мереж для прогнозування фондового ринкуuk_UA
dc.title.alternativeA Methodology For Building Neural Networks For Stock Market Predictionsen_US
dc.title.alternativeМетодологические принципы применения нейронных сетей для прогнозирования фондового рынкаru_RU
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Ovsiannikova_Metodolohichni_zasady_vykorystannia_neironnykh_merezh_dlia_prohnozuvannia_fondovoho_rynku.pdf
Size:
550.13 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Кафедра маркетингу та управління бізнесом