Кількісні методи розрахунку опціонів в математичних моделях фінансових ринків
| dc.contributor.advisor | Дяковський, Дмитро | |
| dc.contributor.author | Стець, Катерина | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-29T06:36:28Z | |
| dc.date.available | 2021-09-29T06:36:28Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Метою роботи є вивчення кількісних методів розрахунку опціонів в математичних моделях. Об’єктом дослідження виступає методики розрахунку похідних фінансових інструментів, зокрема опціонів. Предметом дослідження є вивчення теоретичних та практичних аспектів розрахунку ціни опціонів. В роботі викладена теоретична інформація та методологічні підходи до розрахунку справедливої ціни опціонів в математичних моделях. На основі теоретичних моделей було розроблено автоматизовані рішення задля швидкого розрахунку справедливої ціни опціонів та прогнозування волатильності активів. Був проведений аналіз активності українських агровиробників в сфері мінімізації ризиків господарчої діяльності, які спричинені високим рівнем волатильності світових цін. Розроблено пропозиції щодо практичного використовування фінансового деривативу в цілях хеджування ризиків вітчизняних виробників. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20986 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | європейський опціон | uk_UA |
| dc.subject | волатильність | uk_UA |
| dc.subject | модель | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий інструмент | uk_UA |
| dc.subject | ринок | uk_UA |
| dc.subject | біржа | uk_UA |
| dc.subject | трейдер | uk_UA |
| dc.subject | Python | uk_UA |
| dc.subject | хеджування | uk_UA |
| dc.subject | розрахунок | uk_UA |
| dc.subject | скрипт | uk_UA |
| dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
| dc.title | Кількісні методи розрахунку опціонів в математичних моделях фінансових ринків | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |