Прогнозування нестаціонарних фінансових процесів в умовах інформаційної волатильності
Loading...
Date
2024
Authors
Митник, Олег
Бідюк, Петро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою дослідження є аналіз гаусівських процесів як непараметричного методу машинного навчання з вчителем для побудови регресійної моделі нестаціонарих фінансових процесів в умовах інформаційної волатильності. Показано, що викривлення вхідного часу-простору відповідно до рівня волатильності додає нестаціонарність в функцію коваріації і покращує прогнозуючі властивості регресії гаусівського процесу. В якості прикладу досліджена динаміка курсу акцій GME в період її сильної волатильності.
Description
Keywords
гаусівський процес, нестаціонарність, функція коваріації, волатильність, викривлення простору, матеріали конференції
Citation
Митник О. Ю. Прогнозування нестаціонарних фінансових процесів в умовах інформаційної волатильності / Митник О. Ю., Бідюк П. І. // Системні науки та інформатика: збірник доповідей ІIІ науково-практичної конференції "Системні науки та інформатика", 25–29 листопада 2024 року, Київ. - Київ : НН ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. - C. 187-192.