Математичні методи діагностування фінансової стабільності банківського сектору України: автореферат дисертації

Simple item page
dc.contributor.authorБєленька, Ганна
dc.date.accessioned2011-12-06T12:19:39Z
dc.date.available2011-12-06T12:19:39Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Київ, 2011. Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних та емпіричних аспектів моделювання фінансової стабільності банківського сектору України. У роботі проведено аналіз та систематизацію різних джерел зарубіжної та вітчизняної наукової думки, на основі чого узагальнено і розвинуто теоретико-методологічні підходи щодо визначення фінансової стабільності банківського сектору, інструментарій оцінювання фінансової стабільності банківського сектору на підставі уточнення способів моделювання впливу окремих банківських ризиків на капітал банків, систему ідентифікації макроекономічних факторів впливу на фінансову стабільність банківського сектору. Для кількісного аналізу фінансової стабільності банківського сектору України обґрунтовано концептуальні положення та запропоновано відповідний комплекс економіко-математичних моделей щодо оцінювання фінансової стабільності банківського сектору на основі векторної моделі корегування помилок з екзогенними змінними та методу визначення рейтингів стабільності банків і груп банків. На відміну від існуючих, розроблений підхід дозволяє врахувати в дослідженні вплив динаміки макроекономічних факторів на банківські ризики та ґрунтується на системному математично-статистичному аналізі тенденцій розвитку банківського сектору, що дає змогу покращити ефективність та надійність оцінювання фінансової стабільності окремих банків та банківського сектору в цілому. Розроблені моделі використано для оцінювання впливу стрес-сценарію змін в макроекономічних показниках на фінансовий стан окремих банків та груп банків (державні, іноземні, українські недержавні) шляхом визначення ефекту від реалізації окремих типів банківських ризиків. Згідно з результатами моделювання, оцінено потенційну потребу банківського сектору України у фінансовій підтримці у разі реалізації стрес-сценарію та охарактеризовано основні практичні заходи щодо підтримки фінансової стабільності банківського сектору України як важливої передумови фінансово-економічного розвитку.uk_UA
dc.description.abstractDissertation abstract for the obtaining of Candidate of Economic Sciences scientific degree in specialty 08.00.11 – Mathematical methods, models and information technologies in economy. – SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv, 2011. Dissertation is devoted to investigation of theoretical, methodological and empirical aspects of modeling of the financial stability of Ukrainian banking sector. A number of foreign and domestic scientific works were subject to thorough analysis, followed by improvement of theoretical and methodological approaches towards definition of financial stability of the banking sector, tools for estimation of financial stability of the banking sector through clarification of methods of modeling the impact of separate banking risks on the banks’ capital, and system of identification of macroeconomic factors of influence on financial stability of the banking sector. For quantitative analysis of financial stability of the Ukrainian banking system, the conceptual provisions were developed, and the set of economic-mathematical models for estimation of financial stability of the banking sector, based on vector error correction models with exogenous variables and the method of stability ratings calculation for separate banks and groups of banks, was proposed. The presented approach differs from the previous ones in that it allows accounting for the influence of macroeconomic factors dynamics on the banking risks and is based on systemic mathematical and statistical analysis of the tendencies of banking sector development, which allows increasing the efficiency and reliability of financial stability estimation for separate banks and banking sector as a whole. The developed models were used to estimate the impact of the stress-scenario of changes in the macroeconomic indicators on the financial condition of individual banks and groups of banks (state, foreign, Ukrainian non-state) by assessment of the impact from realization of separate types of banking risks. According to modeling results, potential financing need of Ukrainian banking sector in case of stress-scenario realization was assessed, and key practical measures to support financial stability of the Ukrainian banking sector, as an important premise for financial and economic development, were proposed.en_US
dc.description.abstractАвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.11 – математические методы, модели и информационные технологии в экономике. – ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана", Киев, 2011. Диссертация посвящена исследованию теоретико-методологических и эмпирических аспектов моделирования финансовой стабильности банковского сектора Украины. В работе произведен анализ и систематизация различных источников иностранной и отечественной научной мысли, на основе чего обобщены и развиты теоретико-методологические подходы к определению финансовой стабильности банковского сектора, классификации ее факторов и индикаторов. Сформулировано авторское определение финансовой стабильности как такого состояния банковского сектора, которое включает ряд системных характеристик (устойчивость, надежность, способность к саморегулированию, платежеспособность) и при котором влияние неблагоприятных и непредвиденных событий (шоков) на банковский сектор либо отдельные его элементы не мешает выполнению его основных функций и противодействию потенциальным последствиям эндогенных и экзогенных дисбалансов. Усовершенствован инструментарий оценки финансовой стабильности на основе уточнения подходов к моделированию механизма влияния на капитал банков отдельных видов банковских рисков (кредитного, валютного, процентного, риска ликвидности), с учетом требований банковского законодательства Украины и рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, что позволяет повысить точность расчетов. Улучшена система идентификации макроэкономических факторов влияния на финансовую стабильность банковского сектора на основе отбора для целей моделирования наиболее значимых объясняющих переменных, что предоставляет возможность разработать математически обоснованный стресс-сценарий для банковского сектора. Осуществлен анализ динамики индикаторов финансовой стабильности банковского сектора Украины на протяжении последних лет, охарактеризованы основные тенденции развития упомянутых индикаторов в периоды кризиса и стабильного экономического развития. В целях количественного анализа финансовой стабильности банковского сектора Украины обоснованы концептуальные положения и предложен соответствующий комплекс экономико-математических моделей для оценки финансовой стабильности банковского сектора на основе векторной модели корректирования ошибок с экзогенными переменными и метода определения рейтингов стабильности отдельных банков и групп банков. Разработанный подход, в отличие от описанных в научной литературе, позволяет учесть при моделировании финансовой стабильности банковского сектора влияние динамики ключевых макроэкономических факторов на банковские риски и базируется на системном математическо-статистическом анализе тенденций развития банковского сектора, предоставляя возможность улучшения эффективности и надежности оценки финансовой стабильности отдельных банков и банковского сектора в целом. В диссертации получили дальнейшее развитие такие инструменты исследования финансовой стабильности банковского сектора, как: метод стресс-тестирования, который позволяет охарактеризовать потенциально уязвимые места банковского сектора и оценить потребность в финансовой поддержке банков в случае реализации сценария негативных изменений в макроэкономических показателях, а также определить наиболее важные направления поддержки финансовой стабильности банковского сектора; метод оценивания рейтингов банков на основе включения в расчет результирующего рейтингового показателя ключевых индикаторов финансовой деятельности банковских учреждений, что позволяет упорядочить банки и группы банков по степени их финансовой стабильности. Разработанный комплекс экономико-математических моделей использован для количественной оценки влияния стресс-сценария непредвиденных изменений в ключевых макроэкономических факторах на финансовое состояние отдельных банков и групп банков (государственные, иностранные, украинские негосударственные). По результатам моделирования рассчитан совокупный эффект стресс-сценария на коэффициент адекватности капитала отдельных банков и банковского сектора в целом, составлен рейтинг групп банков по уровню финансовой стабильности, оценена потенциальная потребность банковского сектора Украины в финансовой поддержке с целью сохранения его финансовой стабильности в условиях воздействия негативных экономических явлений. Охарактеризованы основные практические меры по поддержке финансовой стабильности банковского сектора Украины и разработан комплекс соответствующих практических рекомендаций в отрасли банковского регулирования и надзора. На основе результатов анализа предложена схема системы обеспечения финансовой стабильности банковского сектора как важной предпосылки финансово-экономического развития, включающая следующие направления: развитие методов оценки и анализа финансового состояния банковского сектора, распространение методов управления банковскими рисками, усиление банковского надзора и контроля, введение антикризисного планирования, институционное развитие банковского сектора.ru_RU
dc.description.sponsorshipРобота виконана на кафедрі фінансів Національного університету "Києво- Могилянська академія" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м. Київ.uk_UA
dc.identifier.citationБєленька Г. В. Математичні методи діагностування фінансової стабільності банківського сектору України: [Рукопис]: дис. … канд. екон. наук: 08.00.11 / Г.В. Бєленька. – К. : ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2011.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1244
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.organisationДокторська школа НаУКМАuk_UA
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.subjectфінансова стабільністьuk_UA
dc.subjectбанківський секторuk_UA
dc.subjectмоделюванняuk_UA
dc.subjectбанківські ризикиuk_UA
dc.subjectстрес-сценарійuk_UA
dc.subjectавтореферат дисертаціїuk_UA
dc.subjectfinancial stabilityen_US
dc.subjectbanking systemen_US
dc.subjectmodelingen_US
dc.subjectbanking risksen_US
dc.subjectstress-scenarioen_US
dc.subjectthesis abstracten_US
dc.subjectфинансовая стабильностьru_RU
dc.subjectбанковский секторru_RU
dc.subjectмоделированиеru_RU
dc.subjectбанковские рискиru_RU
dc.subjectстресс-сценарийru_RU
dc.subjectавтореферат диссертацииru_RU
dc.titleМатематичні методи діагностування фінансової стабільності банківського сектору України: автореферат дисертаціїuk_UA
dc.title.alternativeMathematical methods of estimating the financial stability of the Ukrainian banking sector: [thesis abstract]en_US
dc.title.alternativeМатематические методы диагностирования финансовой стабильности банковского сектора Украины: автореферат диссертацииru_RU
dc.typeThesis abstractuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Bielenka_Matematychni metody.pdf
Size:
1.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
Collections
08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Докторська школа імені родини Юхименків