Аналіз часових рядів. Частина перша: Побудова ARIMA, ARCH/GARCH моделей з використанням пакета E.Views 6.0. Практичний посібник для роботи в комп’ютерному класі
Loading...
Date
2013
Authors
Лук’яненко, Ірина
Жук, Василь
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Посібник містить детальні інструкції для самостійної побудови ARIMA,
ARCH/GARCH моделей за допомогою пакета E.Views 6.0. Оскільки методо-
логія та алгоритми побудови цих моделей стандартні, посібник можна ви-
користовувати і під час роботи з іншими пакетами прикладних програм.
Важливою складовою посібника є додатковий матеріал. У розділі «До-
датки» зібрана інформація щодо особливостей застосування критеріїв про-
гнозної якості у випадку моделювання фінансових часових рядів, програми
автоматичної реалізації процедури Хенона–Рісанена тощо. Всі етапи побу-
дови ARIMA, ARCH/GARCH моделей та прогнозування за ними проілю-
стровані рисунками, графіками, таблицями. До кожної теми додано ситуа-
тивні вправи з розв’язками та завдання для самостійного виконання,
а також пам’ятки зі стислим описом певних теоретичних положень або не-
обхідних формул. Наведено список рекомендованої літератури.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей програм бака-
лаврату та магістратури, а також аспірантів, викладачів, фахівців – усіх, хто
прагне оволодіти навичками побудови ARIMA й ARCH/GARCH моделей та
зрозуміти особливості їх застосування для прогнозу на практиці.
Description
Keywords
посібник, E.Views 6.0, часові ряди
Citation
Лук'яненко Ірина Григорівна. Аналіз часових рядів. Частина перша : Побудова ARIMA, ARCH/GARCH моделей з використанням пакета E.Views 6.0. : практичний посібник для роботи в комп’ютерному класі / І. Г. Лук'яненко, В. М. Жук ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : [НаУКМА], 2013. - 187 с. : іл.