Триноміальні моделі фінансового ринку: обчислення справедливої ціни
| dc.contributor.advisor | Щестюк, Наталія | |
| dc.contributor.author | Паук, Вікторія | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-20T12:00:07Z | |
| dc.date.available | 2022-01-20T12:00:07Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Метою роботи є побудова триноміальної моделі фінансового ринку за реальними даними. В першому розділі ми порівнюємо загалом чим відрізняється біноміальна та триноміальна моделі. В другому розділі детальніше розглянемо біноміальну модель та наведемо формули для розрахунку справедливої ціни, а також ознайомимось з підходом зворотнього обходу дерева. В третьому розділі розглянемо триноміальні дерева та на базі другого розділу наведемо формули для розрахунку опціону. Ця робота буде корисна як з теоретичної точки зору, так і може стати в нагоді для інвесторів. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22357 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.relation.organisation | НаУКМА | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | триноміальної моделі | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий ринок | uk_UA |
| dc.subject | розрахунок опціону | uk_UA |
| dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
| dc.title | Триноміальні моделі фінансового ринку: обчислення справедливої ціни | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |