Триноміальні моделі фінансового ринку: обчислення справедливої ціни

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Паук, Вікторія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою роботи є побудова триноміальної моделі фінансового ринку за реальними даними. В першому розділі ми порівнюємо загалом чим відрізняється біноміальна та триноміальна моделі. В другому розділі детальніше розглянемо біноміальну модель та наведемо формули для розрахунку справедливої ціни, а також ознайомимось з підходом зворотнього обходу дерева. В третьому розділі розглянемо триноміальні дерева та на базі другого розділу наведемо формули для розрахунку опціону. Ця робота буде корисна як з теоретичної точки зору, так і може стати в нагоді для інвесторів.
Description
Keywords
триноміальної моделі, фінансовий ринок, розрахунок опціону, магістерська робота
Citation