Аналіз та моделювання системних ризиків фондування комерційних банків

Simple item page
dc.contributor.advisorТокарчук, Віктор
dc.contributor.authorУщенко, Марина
dc.date.accessioned2020-07-31T12:44:29Z
dc.date.available2020-07-31T12:44:29Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ роботі було розглянуто факти накопичення системних ризиків структури фондування комерційних банків. Зокрема визначено, яким чином структура фондування комерційних банків може сприяти розгортанню кризових явищ на рівні системи. Особливу увагу пиділено системності ризиків, що виникають у банківському секторі. Встановлено, що вагоме системне значення мають саме ризики ліквідності та валютні ризики комерційних банків. Було проведено теоретичний та статистичний аналіз сучасного стану банківського сектору України. Описано процедуру очищення банківської системи від неплатоспроможних банків. Зокрема вказано на вагому роль системного ризику ліквідності у розгортанні кризи, що супроводжував цей процес. Наступним кроком було здійснено моделювання двома типами моделей. Для початку було описано та побудовано модель впливу макроекономічних факторів на структуру фондування комерційних банків України на рівні системи. Для цього типу дослідження було побудовано вектор авторегресіну модель. Також за допомогою аналізу функцій імпульсних відгуків було проаналізовано, що найбільше впливає на обсяг та структуру депозитів. Наступним етапом було описано та побудовано модель впливу основних факторів на структуру фондування комерційних банків на мікровівні за допомогою побудови моделі панельних даних. Дослідження проводилось для п'ятнадцяти українських комерційних банків з різною структурою фондування, аби виявити основні фактори, в тому числі макроекономічні, що значною мірою впливають на структуру фондування досліджуваних банків. За результатами моделювання виявлено, які фактори, зокрема контрольовані банками, здатні значно покращувати структуру фондуванння та знижувати ризики. На основі дослідження було надано практичні рекомендації для комерційних банків, щодо управління їхньою структурою фонування у сучасних умовах в Україні. Загальна кількість сторінок роботи 86, з них 2 додатки, 6 таблиць, рисунків 22.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17751
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.organisationНаУКМАuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectкомерційні банкиuk_UA
dc.subjectсистемні ризикиuk_UA
dc.subjectкризаuk_UA
dc.subjectмагістерська роботаuk_UA
dc.titleАналіз та моделювання системних ризиків фондування комерційних банківuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Ushchenko_Analiz_ta_modeliuvannia_systemnykh_ryzykiv_fonduvannia_komertsiinykh_bankiv.pdf
Size:
1.25 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
072 Фінанси, банківська справа та страхування