Фінансове моделювання стратегії інвестування в сектор харчової промисловості України
Loading...
Date
2025
Authors
Піхотник, Владислав
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У кваліфікаційній роботі здійснено комплексний аналіз теоретичних та прикладних аспектів фінансового моделювання інвестиційних стратегій у секторі харчової промисловості України. Дослідження охоплює класичні підходи до оцінювання інвестиційних проектів (DCF, аналіз мультиплікаторів, сценарне моделювання), а також враховує сучасні виклики, пов’язані з макроекономічною волатильністю, регуляторними змінами та підвищеною невизначеністю на глобальних ринках. Особливу увагу приділено побудові багатофакторної регресійної моделі для оцінки впливу ключових макроекономічних параметрів (роздрібний товарообіг, індекс цін виробника, валютний курс, світовий аграрний індекс) та фінансових показників підсекторів на динаміку індексу промислового виробництва (IPI). У роботі розроблено методику оптимізації інвестиційного портфеля із застосуванням risk-adjusted підходів, а також оцінено чутливість показників EBITDA до змін галузевих і макроекономічних факторів. У результаті дослідження сформульовано практичні рекомендації для інституційних і приватних інвесторів щодо формування портфеля в умовах високої волатильності, а також для державних органів — з питань оцінювання ефективності програм підтримки галузі. Робота має прикладне значення для фінансових аналітиків, керівників підприємств та інвесторів, оскільки вперше для українських реалій інтегрує макроеконометричне прогнозування з мікрорівневим аналізом корпоративних показників. Запропоновані підходи дозволяють підвищити обґрунтованість інвестиційних рішень та сприяють удосконаленню стратегій розвитку харчової промисловості в Україні в сучасних умовах
Description
Keywords
фінансове моделювання, інвестиції, сценарне моделювання, макроекономічна волатильність, харчова промисловість, магістерська робота