Задача інвестора як задача стохастичної оптимізації
| dc.contributor.advisor | Щестюк, Наталія | |
| dc.contributor.author | Засуха, Дар`я | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-12T12:11:04Z | |
| dc.date.available | 2024-04-12T12:11:04Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Ця курсова робота складається з трьох розділів. У першому розділі описано, що таке ймовірнісні функціонали VAR, CVAR та їхні властивості. У другому розділі розглянуто основну задачу інвестора та надано її розв’язок в термінах VAR, CVAR. У третьому розділі було розв’язано задачу інвестора на основі реальних історичних даних компанії Tesla. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/28938 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | ймовірнісні функціонали VAR, CVAR | uk_UA |
| dc.subject | задача інвестора | uk_UA |
| dc.subject | Python | uk_UA |
| dc.subject | курсова робота | uk_UA |
| dc.title | Задача інвестора як задача стохастичної оптимізації | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |