Strategies for managing active and passive investment portfolios
| dc.contributor.advisor | Долінський, Леонід | uk_UA |
| dc.contributor.author | Марущак, Анна | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2025-06-19T09:42:35Z | |
| dc.date.available | 2025-06-19T09:42:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Метою цієї роботи є дослідити ефективність активного управління інвестиційними фондами в порівнянні з пасивною стратегією, використовуючи модель оцінки капітальних активів (CAPM) як інструмент аналізу ризику та дохідності. Об’єктом дослідження обрано п’ять взаємних фондів США, які мають різну інвестиційну стратегію, галузеву та географічну спрямованість. Робота охоплює період 2015–2025 років — десятиріччя, що включає як фази економічного зростання, так і серйозні кризи (зокрема пандемію COVID-19 і періоди високої інфляції). | uk_UA |
| dc.description.abstract | The primary aim of this thesis is to examine the risk-adjusted performance of five actively managed U.S. mutual funds using the CAPM framework, with a focus on growthoriented, dividend-focused, and sector-specific strategies. The analysis spans a full business cycle (2015–2025), capturing different phases of economic expansion, contraction, and recovery. In doing so, the study investigates whether active managers can consistently deliver excess returns and whether certain strategies are more effective under specific market conditions. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/35043 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.status | first published | en_US |
| dc.subject | active investing | en_US |
| dc.subject | passive investing | en_US |
| dc.subject | CAPM (Capital Asset Pricing Model) | en_US |
| dc.subject | mutual funds | en_US |
| dc.subject | market efficiency | en_US |
| dc.subject | portfolio management | en_US |
| dc.subject | bachelor`s thesis | en_US |
| dc.subject | активне інвестування | uk_UA |
| dc.subject | пасивне інвестування | uk_UA |
| dc.subject | модель оцінки капітальних активів (CAPM) | uk_UA |
| dc.title | Strategies for managing active and passive investment portfolios | en_US |
| dc.title.alternative | Стратегії активного та пасивного управління інвестиційними портфелями | uk_UA |
| dc.type | Other | en_US |