Моделювання кризових явищ в діяльності страхових компаній України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Loading...
Date
2009
Authors
Грозава, Кіра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". - Київ, 2009. Дисертація присвячена розробці та застосуванню економіко-математичних моделей експрес-діагностики кризових явищ в діяльності страхових компаній України. У дисертаційній роботі запропоновано концептуальні положення проведення фінансової експрес-діагностики страхових компаній на основі формування груп ризику, що логічно поєднують статистичні та економіко-математичні методи, і спрямовані на завчасне виявлення кризових явищ у фінансовому стані страховиків. Побудовано комплекс дискримінантних та імовірнісних моделей експрес-оцінки фінансового стану страхових компаній, які дозволяють розподілити страхові компанії за групами ризиків, підвищити ступінь об’єктивності формування вагових коефіцієнтів при розрахунках інтегрального показника та визначити імовірність впливу основних факторів на наближення до кризового стану. Запропоновано систему показників для формування інтегрального показника фінансового стану страхових компаній, яка характеризується прозорістю, повнотою, доступністю, наявністю статистичної бази. Удосконалено метод інтервального використання інтегральних оцінок, який дозволяє знизити суб’єктивізм і оптимізувати процес прийняття рішень щодо наближеності страхової компаній до кризового стану.
Description
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.11 – математические методы, модели и информационные технологии в экономике. – ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана". – Киев, 2009. Диссертация посвящена разработке и применению экономико-математических моделей экспресс-диагностики кризисных явлений в деятельности страховых компаний Украины. В диссертационной работе исследованы подходы к диагностике финансового состояния страховых компаний и тенденции их развития. Отмечена важность методов, которые применяются для предварительной экспресс-оценки финансового состояния компаний, поскольку именно она проводится регулярно и позволяет зафиксировать приближение кризисного состояния. Это дает возможность своевременно принять корректирующие меры, а в случае необходимости провести фундаментальную диагностику финансового состояния, определить причины, которые спровоцировали его ухудшение, спрогнозировать их дальнейшее влияние и оценить потенциал улучшения финансового состояния компании. Для решения задачи своевременного фиксирования приближения кризисных явлений в деятельности страховых компаний Украины перспективными определены методы интегральной экспресс-оценки их финансового состояния. Подход к решению проблемы финансовой экспресс-диагностики лежит в построении моделей, с помощью которых возможна классификация страховых компаний на те, которые работают стабильно, и те, чье финансовое состояние приближается к кризисному, а также оценка вероятности наступления кризисного состояния. В работе предложены концептуальные положения проведения финансовой экспресс-диагностики страховых компаний, которые логично сочетают статистические и экономико-математические методы и направлены на выявление кризисных явлений на страховом рынке. В рамках предложенной концепции проведен анализ совокупности страховых компаний Украины с целью определения состава исходящей информационной базы для построения моделей финансовой экспресс-диагностики. Сформированы классы страховых компаний, которые работают стабильно, и те, чье финансовое состояние приближается к кризисному, выявлены основные показатели, характеризующие эти классы. Предложенная система показателей для формирования интегрального показателя финансового состояния страховых компаний характеризуется прозрачностью, полнотой, доступностью, наличием статистической базы. Основываясь на сформированном массиве исходящих информационных данных, построен комплекс дискриминантных и вероятностных моделей экспресс-оценки финансового состояния страховых компаний, которые позволяют распределить страховые компании на группы риска. С целью анализа проблемы мультиколлинеарности в построенных моделях разработаны их модификации с применением метода главных компонент и факторного анализа. Статистические характеристики моделей свидетельствуют об их высоких классификационных возможностях. Применение математических методов позволило повысить степень объективности формирования весовых коэффициентов при расчетах интегрального показателя и определить вероятность влияния основных факторов на приближение к кризисному состоянию. Усовершенствован метод интервального использованию интегральных оценок, который позволяет снизить субъективизм и оптимизировать процесс принятия управленческих решений касательно кризисного состояния страховой компании. Разработана шкала количественной оценки вероятности приближения финансового состояния страховой компании к платежеспособному, а также установлены сопоставления рассчитанных значений классификационных функций с вероятностной шкалой. Разработанная шкала позволяет использование построенных моделей для рейтингования страховых компаний. Количественное измерение параметров и переменных в моделях позволяет алгоритмизировать, запрограммировать и автоматизировать экспресс-оценку финансового состояния страховых компаний. Практическая апробация разработанных моделей показала высокую степень достоверности классификации страховых компаний и выявления компаний, финансовое состояние которых приближается к критическому. Проведенные исследования позволили получить эффективный инструментарий для реализации финансовой экспресс-диагностики страховых компаний и получения объективной оценки степени приближенности страховой компании к кризисному состоянию. Даны практические рекомендации к принятию обоснованных управленческих решений, направленные на поддержку стабильной ситуации на страховом рынке Украины.
Thesis abstract for obtaining the scientific degree of candidate in Economic science for specialty 08.00.11 – Mathematical Methods, Models and Information Technologies in Economics. – "Vadym Hetman Kyiv National Economic University". - Kyiv, 2009. The dissertation is dedicated to the development and application of economic - mathematical models of express-analysis of crisis events in the activities of Ukrainian insurance companies. In this dissertation conceptual provisions of conducting financial express analysis are suggested. The concept is based on risk groups formation, it logically combines statistical and economic – mathematical methods and aims at early identification of crisis events in insurance companies’ financial state. A complex of discriminant and probability models of express evaluation of financial condition of insurance companies’ is built. These models allow to allocate insurance companies according to risk groups, raise the degree of objectivity in formation of weighting parameters in integral score calculation, and determine probability of main factors influence on approaching of crisis condition. A system of indicators is proposed in order to form an integral score of financial condition of insurance company. These indicators are transparent, comprehensive and easily obtainable from the existing statistic data. Method of interval application of integral score is improved. It allows to minimize subjectivity and to optimize a decision making process related to the proximity of insurance company to the crisis state.
Thesis abstract for obtaining the scientific degree of candidate in Economic science for specialty 08.00.11 – Mathematical Methods, Models and Information Technologies in Economics. – "Vadym Hetman Kyiv National Economic University". - Kyiv, 2009. The dissertation is dedicated to the development and application of economic - mathematical models of express-analysis of crisis events in the activities of Ukrainian insurance companies. In this dissertation conceptual provisions of conducting financial express analysis are suggested. The concept is based on risk groups formation, it logically combines statistical and economic – mathematical methods and aims at early identification of crisis events in insurance companies’ financial state. A complex of discriminant and probability models of express evaluation of financial condition of insurance companies’ is built. These models allow to allocate insurance companies according to risk groups, raise the degree of objectivity in formation of weighting parameters in integral score calculation, and determine probability of main factors influence on approaching of crisis condition. A system of indicators is proposed in order to form an integral score of financial condition of insurance company. These indicators are transparent, comprehensive and easily obtainable from the existing statistic data. Method of interval application of integral score is improved. It allows to minimize subjectivity and to optimize a decision making process related to the proximity of insurance company to the crisis state.
Keywords
моделювання, експрес-діагностика, дискримінантний аналіз, логістичні моделі, страхові компанії, автореферат дисертації, моделирование, экспресс-диагностика, дискриминантный анализ, логистические модели, страховые компании, modeling, express analysis, discriminant analysis, logit models, insurance companies
Citation
Грозава К. С. Моделювання кризових явищ в діяльності страхових компаній України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Грозава Кіра Савівна ; наук. кер. Лук'яненко І. Г. ; ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". - Київ : [б. в.], 2009. - 21 с.