Динамічне хеджування: математичні підходи на фінансовому ринку
| dc.contributor.advisor | Щестюк, Наталія | |
| dc.contributor.author | Вронський, Олексій | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-15T08:46:12Z | |
| dc.date.available | 2022-01-15T08:46:12Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | За мету даної роботи був взятий розгляд основних видів та стратегій хеджування, опис математичної складової ціноутворення опціонів моделлю Блека-Шоулза-Мертона, формулювання алгоритму дельта-динамічного хеджування та його дослідження, шляхом реалізації на мові Python. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22267 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | хеджування | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий ринок | uk_UA |
| dc.subject | математичне моделювання фінансових ринків | uk_UA |
| dc.subject | деривативи | uk_UA |
| dc.subject | формула Блека-Шоулза | uk_UA |
| dc.subject | дельта-динамічне хеджування | uk_UA |
| dc.subject | ціна опціону | uk_UA |
| dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
| dc.title | Динамічне хеджування: математичні підходи на фінансовому ринку | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |