Оцінка ризиків справедливої ціни європейський опціонів у субдифузійній моделі ринку

Simple item page
dc.contributor.advisorЩестюк, Наталія
dc.contributor.authorГалдецький, Андрій
dc.date.accessioned2024-03-21T11:27:08Z
dc.date.available2024-03-21T11:27:08Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМетою даної роботи є визначення ризику, та практичне застосування субдифузійної моделі Блека-Шоулза на реальних даних. Для цього у роботі буде проаналізовано результати методу управління ризиками Value-at-Risk. Для цього необхідно зробити наступні кроки: Визначити особливості застосування субдифузійної моделі і її відмінності від дифузійної моделі Блека-Шоулза. Знайти справедливі ціни колл-опціону для реальних фінансових даних. Виміряти величину ризику Value-at-Risk за методом Монте-Карло для даної моделі. Застосувати статистичний тест Proportion of Failure test для перевірки значення VaR для даної моделі.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/28327
dc.language.isoukuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectмодель Блека-Шоулзаuk_UA
dc.subjectVaR(Value-at-Risk)uk_UA
dc.subjectГаусівський процесuk_UA
dc.subjectInverse Gaussian(IG)uk_UA
dc.subjectБохнерuk_UA
dc.subjectметод Монте-Карлоuk_UA
dc.subjectмагістерська роботаuk_UA
dc.titleОцінка ризиків справедливої ціни європейський опціонів у субдифузійній моделі ринкуuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
Haldetskyi_Mahisterska_robota.pdf
Size:
665.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
Thumbnail Image
Name:
Haldetskyi_Mahisterska_robota 2.pdf
Size:
975.84 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
113 Прикладна математика