Оцінка ризиків справедливої ціни європейський опціонів у субдифузійній моделі ринку
Loading...
Date
2023
Authors
Галдецький, Андрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою даної роботи є визначення ризику, та практичне застосування субдифузійної моделі Блека-Шоулза на реальних даних. Для цього у роботі буде проаналізовано результати методу управління ризиками Value-at-Risk. Для цього необхідно зробити наступні кроки: Визначити особливості застосування субдифузійної моделі і її відмінності від дифузійної моделі Блека-Шоулза. Знайти справедливі ціни колл-опціону для реальних фінансових даних.
Виміряти величину ризику Value-at-Risk за методом Монте-Карло для даної моделі. Застосувати статистичний тест Proportion of Failure test для перевірки значення VaR для даної моделі.
Description
Keywords
модель Блека-Шоулза, VaR(Value-at-Risk), Гаусівський процес, Inverse Gaussian(IG), Бохнер, метод Монте-Карло, магістерська робота