Побудова та аналіз кривої та поверхні «посмішки» волатильності при оцінюванні опціонів
| dc.contributor.advisor | Щестюк, Наталія | |
| dc.contributor.author | Міщишин, Анастасія | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-06T18:44:05Z | |
| dc.date.available | 2020-12-06T18:44:05Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Курсова робота присвячена дослідженню такого поняття як «посмішка» волатильності при оцінюванні опціонів, її аналізу та побудові, а також вивченню функціювання сучасних фондових ринків, аналізу моделей оцінювання опціонів та їх застосування. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. У вступі пояснюється причина потреби аналізу та побудови «посмішки» волатильності, актуальність теми. У першому розділі розглядаються основні поняття та перші дифузійні моделі оцінювання опціонів. Другий розділ присвячений моделі Блека – Шоулза. Третій розділ присвячений аналізу опціонів компанії «Teslа», знаходженню історичної та прихованої волатильності, розрахунку справедливої ціни за моделлю Блека – Шоулза в середовищі Gооgle Соlаb на мові програмування Руthоn, побудові та аналізу кривої та поверхні волатильності. У списку використаної літератури вказані джерела, що використовувалися для дослідження даної теми. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19023 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | волатильність | uk_UA |
| dc.subject | дифузійні моделі | uk_UA |
| dc.subject | модель Блека – Шоулза | uk_UA |
| dc.subject | європейський опціон | uk_UA |
| dc.subject | «пут» | uk_UA |
| dc.subject | «колл» | uk_UA |
| dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
| dc.title | Побудова та аналіз кривої та поверхні «посмішки» волатильності при оцінюванні опціонів | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |