Справедлива ціна європейських опціонів для гамма-оберенених дифузійних моделей ціноутворення акцій
Loading...
Date
2013
Authors
Щестюк, Наталія
Фарфур, А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують "ринковий" "активний" час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю.
Description
A fair pricing formula for european options for risky asset models o f the stock price with the dependence through activity time are described. The construction o f activity time uses superpositions o f diffusion processes with given marginal reciprocal gamma distribution.
Keywords
опціон, лог-дохідності, геометричний броунівський рух, дифузійний процес, обернений гамма-розподіл, розподіп Стьюдента, стаття, options, log-retums, GBM, diffusion processes, reciprocal gamma distribution, student distribution
Citation
Щестюк Н. Ю. Справедлива ціна європейських опціонів для гамма-оберенених дифузійних моделей ціноутворення акцій / Щестюк Н. Ю., Фарфур А. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 139 : Фізико-математичні науки. - С. 30-33.